Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

EM

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	Asia Pacific Equities	7%
EZA iShares MSCI South Africa ETF	Emerging Markets Equities	8%
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	Latin America Equities	8%
FLIN Franklin FTSE India ETF	Asia Pacific Equities	8%
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	Latin America Equities	8%
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Asia Pacific Equities	8%
NTES NetEase, Inc.	Communication Services	30%
PDD Pinduoduo Inc.	Consumer Cyclical	7%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	Asia Pacific Equities	8%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.78%	-0.38%	11.47%	18.82%	12.44%	10.64%
EM	2.84%	0.42%	1.35%	5.83%	15.05%	N/A
Активы портфеля:
NTES NetEase, Inc.	2.92%	3.58%	-4.33%	-8.84%	17.46%	21.12%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	54.76%	-4.77%	38.13%	62.05%	32.60%	26.07%
FLIN Franklin FTSE India ETF	15.22%	0.89%	14.92%	28.28%	13.39%	N/A
EZA iShares MSCI South Africa ETF	5.18%	-1.61%	13.02%	1.15%	1.10%	-0.79%
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	-17.54%	-1.79%	-12.69%	-11.24%	-3.11%	N/A
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	-1.86%	6.89%	-3.27%	-5.80%	-5.71%	-2.97%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	-7.89%	-2.70%	-7.32%	-13.02%	-4.87%	-4.09%
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	-13.28%	-0.07%	-8.77%	-6.23%	9.35%	N/A
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	-4.82%	4.68%	0.48%	-9.07%	-4.59%	-2.84%
PDD Pinduoduo Inc.	-9.87%	-6.83%	-8.74%	58.90%	43.75%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.10%	4.98%	0.19%	-4.22%	0.72%	2.06%							2.84%
2023	13.91%	-8.69%	5.56%	0.06%	-2.00%	8.64%	9.18%	-3.98%	-3.13%	-1.08%	11.95%	-2.06%	28.84%
2022	1.84%	-3.17%	-0.98%	-2.66%	4.26%	-7.93%	0.70%	1.06%	-10.66%	-7.56%	16.64%	-2.79%	-13.05%
2021	4.22%	-0.23%	-2.48%	3.28%	4.30%	0.03%	-7.21%	1.19%	-5.89%	5.26%	0.97%	-0.42%	2.17%
2020	-2.72%	-5.06%	-15.42%	10.86%	10.01%	10.49%	8.39%	2.70%	-3.87%	0.93%	14.78%	10.91%	44.73%
2019	9.73%	-4.53%	1.24%	6.80%	-7.32%	3.32%	-2.88%	4.59%	2.39%	6.88%	1.28%	3.87%	26.85%
2018							-1.43%	-9.18%	4.91%	-8.55%	7.19%	0.38%	-7.58%

Комиссия

Комиссия EM составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF

EZA

iShares MSCI South Africa ETF

EPHE

iShares MSCI Philippines ETF

IDX

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

FLIN

Franklin FTSE India ETF

FLBR

Franklin FTSE Brazil ETF

FLMX

Franklin FTSE Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EM среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NTES NetEase, Inc.	-0.22	-0.05	0.99	-0.27	-0.59
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.94	2.67	1.33	1.73	9.78
FLIN Franklin FTSE India ETF	1.98	2.49	1.39	3.17	14.59
EZA iShares MSCI South Africa ETF	0.11	0.35	1.04	0.09	0.25
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	-0.52	-0.62	0.93	-0.48	-1.15
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	-0.41	-0.47	0.95	-0.17	-0.70
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	-0.56	-0.63	0.92	-0.29	-1.02
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	-0.25	-0.18	0.98	-0.29	-0.66
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	-0.57	-0.72	0.92	-0.32	-1.08
PDD Pinduoduo Inc.	1.49	2.42	1.29	1.08	5.85

Коэффициент Шарпа

EM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EM	3.01%	2.78%	2.98%	1.86%	1.43%	3.08%	1.64%	0.93%	1.28%	1.30%	1.51%	1.35%
Активы портфеля:
NTES NetEase, Inc.	2.75%	1.88%	2.10%	0.81%	0.97%	3.19%	0.70%	1.04%	1.35%	0.97%	2.47%	1.26%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.29%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
FLIN Franklin FTSE India ETF	1.53%	0.73%	0.73%	2.26%	0.68%	0.90%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EZA iShares MSCI South Africa ETF	2.62%	2.84%	3.90%	2.05%	5.51%	12.27%	3.81%	1.55%	4.10%	3.03%	2.20%	2.44%
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	7.41%	8.84%	11.99%	8.71%	2.32%	3.42%	3.73%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	2.29%	2.01%	1.73%	1.05%	0.72%	0.78%	0.45%	0.36%	0.71%	1.03%	0.97%	1.05%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	5.66%	5.21%	0.96%	0.49%	0.40%	0.76%	0.83%	0.99%	2.43%	3.68%	2.65%	3.18%
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	3.04%	2.90%	4.22%	3.15%	1.48%	2.95%	2.51%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	3.80%	3.62%	3.64%	1.08%	1.66%	2.09%	2.19%	1.85%	1.16%	2.43%	2.07%	3.38%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

EM показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка EM составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.29%	12 февр. 2021 г.	428	24 окт. 2022 г.	270	20 нояб. 2023 г.	698
-33.16%	21 янв. 2020 г.	41	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	99
-16.96%	27 июл. 2018 г.	66	29 окт. 2018 г.	63	31 янв. 2019 г.	129
-13.03%	6 мая 2019 г.	64	5 авг. 2019 г.	23	6 сент. 2019 г.	87
-9.51%	14 мар. 2024 г.	24	17 апр. 2024 г.	21	16 мая 2024 г.	45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EM составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PDD	VNM	NTES	EPHE	FLBR	TSM	FLIN	FLMX	IDX	EZA
PDD	1.00	0.28	0.51	0.23	0.25	0.36	0.24	0.25	0.28	0.35
VNM	0.28	1.00	0.32	0.30	0.31	0.38	0.32	0.31	0.37	0.37
NTES	0.51	0.32	1.00	0.25	0.29	0.36	0.30	0.29	0.31	0.40
EPHE	0.23	0.30	0.25	1.00	0.39	0.37	0.39	0.43	0.47	0.47
FLBR	0.25	0.31	0.29	0.39	1.00	0.33	0.40	0.51	0.42	0.53
TSM	0.36	0.38	0.36	0.37	0.33	1.00	0.42	0.37	0.42	0.47
FLIN	0.24	0.32	0.30	0.39	0.40	0.42	1.00	0.45	0.50	0.49
FLMX	0.25	0.31	0.29	0.43	0.51	0.37	0.45	1.00	0.47	0.59
IDX	0.28	0.37	0.31	0.47	0.42	0.42	0.50	0.47	1.00	0.57
EZA	0.35	0.37	0.40	0.47	0.53	0.47	0.49	0.59	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2018 г.