EM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
EM | -0.18% | -1.42% | -4.82% | 3.79% | 13.62% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NTES NetEase, Inc. | -12.23% | -12.13% | -24.23% | -20.65% | 11.68% | 18.27% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 63.82% | 9.45% | 32.41% | 81.56% | 34.61% | 26.42% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 18.81% | 0.69% | 13.63% | 32.61% | 15.46% | N/A |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 15.00% | 7.18% | 29.36% | 20.84% | 5.04% | 0.17% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | -10.67% | 7.98% | -5.72% | 1.60% | 0.62% | N/A |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 7.63% | 10.55% | 1.87% | 13.17% | -3.00% | -2.20% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -2.71% | 5.10% | -6.96% | -11.62% | -2.82% | -4.13% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | -20.42% | -4.59% | -17.64% | -15.15% | 7.49% | N/A |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 5.21% | 10.66% | 10.59% | 2.31% | -2.06% | -1.70% |
PDD Pinduoduo Inc. | -36.15% | -24.15% | -24.99% | -4.81% | 23.37% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.10% | 4.98% | 0.19% | -4.22% | 0.72% | 2.06% | -0.37% | -0.18% | |||||
2023 | 13.91% | -8.69% | 5.56% | 0.06% | -2.00% | 8.64% | 9.18% | -3.98% | -3.13% | -1.08% | 11.95% | -2.06% | 28.84% |
2022 | 1.84% | -3.17% | -0.98% | -2.66% | 4.26% | -7.93% | 0.70% | 1.06% | -10.66% | -7.56% | 16.64% | -2.79% | -13.05% |
2021 | 4.22% | -0.23% | -2.48% | 3.28% | 4.30% | 0.03% | -7.21% | 1.19% | -5.89% | 5.26% | 0.97% | -0.42% | 2.17% |
2020 | -2.72% | -5.06% | -15.42% | 10.86% | 10.01% | 10.12% | 8.39% | 2.33% | -3.86% | 0.93% | 14.78% | 10.91% | 43.73% |
2019 | 9.73% | -4.53% | 1.24% | 6.80% | -7.32% | 3.32% | -2.88% | 4.59% | 2.39% | 6.88% | 1.28% | 3.87% | 26.85% |
2018 | -1.43% | -9.18% | 4.91% | -8.55% | 7.19% | 0.38% | -7.58% |
Комиссия
Комиссия EM составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EM среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -0.54 | -0.54 | 0.93 | -0.60 | -1.36 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.24 | 2.98 | 1.37 | 2.14 | 12.41 |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 2.22 | 2.74 | 1.44 | 3.61 | 16.14 |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.74 | 1.23 | 1.14 | 0.59 | 3.37 |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 0.03 | 0.19 | 1.02 | 0.03 | 0.06 |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 0.97 | 1.43 | 1.17 | 0.42 | 2.30 |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -0.48 | -0.52 | 0.93 | -0.24 | -0.77 |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | -0.60 | -0.68 | 0.91 | -0.60 | -1.36 |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 0.09 | 0.25 | 1.03 | 0.05 | 0.22 |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00 | 0.37 | 1.06 | 0.00 | 0.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | 3.04% | 2.78% | 2.98% | 1.86% | 1.43% | 3.08% | 1.64% | 0.93% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NTES NetEase, Inc. | 3.22% | 1.88% | 2.10% | 0.81% | 0.97% | 3.19% | 0.70% | 1.04% | 1.35% | 0.97% | 2.47% | 1.26% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.21% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 1.48% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 2.39% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% | 2.44% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.84% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.73% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.09% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 5.36% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 0.99% | 2.43% | 3.68% | 2.65% | 3.18% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.44% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% | 3.38% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EM показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка EM составляет 8.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.29% | 12 февр. 2021 г. | 428 | 24 окт. 2022 г. | 270 | 20 нояб. 2023 г. | 698 |
-33.16% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 99 |
-16.96% | 27 июл. 2018 г. | 66 | 29 окт. 2018 г. | 63 | 31 янв. 2019 г. | 129 |
-13.03% | 6 мая 2019 г. | 64 | 5 авг. 2019 г. | 23 | 6 сент. 2019 г. | 87 |
-10.12% | 21 мая 2024 г. | 52 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EM составляет 7.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PDD | VNM | NTES | EPHE | FLBR | TSM | FLIN | FLMX | IDX | EZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD | 1.00 | 0.29 | 0.51 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.35 |
VNM | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
NTES | 0.51 | 0.32 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.40 |
EPHE | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.48 |
FLBR | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.52 | 0.42 | 0.53 |
TSM | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.48 |
FLIN | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.50 |
FLMX | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.43 | 0.52 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.59 |
IDX | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.57 |
EZA | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 1.00 |