PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

EM

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


NTES 30%TSM 8%FLIN 8%EZA 8%FLBR 8%VNM 8%FLMX 8%IDX 8%EPHE 7%PDD 7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NTES
NetEase, Inc.
Communication Services

30%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

8%

FLIN
Franklin FTSE India ETF
Asia Pacific Equities

8%

EZA
iShares MSCI South Africa ETF
Emerging Markets Equities

8%

FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
Latin America Equities

8%

VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
Asia Pacific Equities

8%

FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
Latin America Equities

8%

IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
Asia Pacific Equities

8%

EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
Asia Pacific Equities

7%

PDD
Pinduoduo Inc.
Consumer Cyclical

7%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
106.44%
81.05%
EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
EM6.81%6.91%11.13%26.32%16.59%N/A
NTES
NetEase, Inc.
18.60%13.16%6.81%31.43%23.02%25.22%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
28.75%18.54%44.81%52.69%30.37%25.04%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
6.16%3.78%17.90%34.48%12.57%N/A
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
-8.95%-2.98%-2.23%-6.27%-1.27%-0.97%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
-4.77%0.83%9.51%31.57%1.50%N/A
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
6.39%4.42%13.78%5.64%-2.23%-1.15%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
5.26%7.09%-5.26%23.89%-2.55%-2.68%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
-3.05%-1.43%7.86%14.29%11.27%N/A
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-4.75%1.06%-7.29%-4.54%-4.08%-1.47%
PDD
Pinduoduo Inc.
-13.30%-0.02%22.81%32.47%33.46%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.10%5.17%
2023-3.98%-3.14%-1.08%11.95%-2.07%

Коэффициент Шарпа

EM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.50

Коэффициент Шарпа EM находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.50
2.44
EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EM2.71%2.78%2.98%1.86%1.90%3.08%1.64%0.93%1.28%1.30%1.51%1.35%
NTES
NetEase, Inc.
1.59%1.88%2.10%0.81%2.52%3.19%0.70%1.04%1.35%0.97%2.47%1.26%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.38%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.69%0.73%0.73%2.27%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
3.12%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
9.29%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.73%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
1.89%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%0.97%1.05%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
4.95%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%0.99%2.43%3.68%2.65%3.18%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
2.99%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
3.80%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%3.38%
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия EM составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.57%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
EM
1.50
NTES
NetEase, Inc.
0.99
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.73
FLIN
Franklin FTSE India ETF
2.97
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
-0.27
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
1.23
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
0.39
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
1.01
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
0.66
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-0.28
PDD
Pinduoduo Inc.
0.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PDDVNMNTESEPHEFLBRTSMFLINFLMXIDXEZA
PDD1.000.290.520.230.260.370.250.250.290.36
VNM0.291.000.320.300.310.380.340.320.370.38
NTES0.520.321.000.250.290.390.310.290.320.41
EPHE0.230.300.251.000.390.370.400.440.480.48
FLBR0.260.310.290.391.000.360.410.530.420.53
TSM0.370.380.390.370.361.000.430.390.440.49
FLIN0.250.340.310.400.410.431.000.470.530.51
FLMX0.250.320.290.440.530.390.471.000.490.60
IDX0.290.370.320.480.420.440.530.491.000.58
EZA0.360.380.410.480.530.490.510.600.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.35%
0
EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EM показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка EM составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.32%12 февр. 2021 г.42824 окт. 2022 г.27020 нояб. 2023 г.698
-33.16%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.99
-16.96%27 июл. 2018 г.6629 окт. 2018 г.6331 янв. 2019 г.129
-13.08%6 мая 2019 г.645 авг. 2019 г.236 сент. 2019 г.87
-7.3%31 авг. 2020 г.2129 сент. 2020 г.264 нояб. 2020 г.47

График волатильности

Текущая волатильность EM составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.92%
3.47%
EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев