PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TFSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TFSA

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

CGL.TO 3%COST 50%QQQ 10%FEZ 10%MA 7%V 6%NFLX 5%BRK-B 5%META 4%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
5%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		Precious Metals, Gold
3%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
50%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		Europe Equities
10%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
7%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
4%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
V
Visa Inc.		Financial Services
6%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

TFSA на 25 мая 2025 г. показал доходность в 12.21% с начала года и доходность в 21.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
TFSA12.21%4.35%9.56%26.95%24.97%21.41%
Активы портфеля:
MA
Mastercard Inc		7.36%5.64%8.54%25.65%14.47%20.62%
V
Visa Inc.		12.24%5.66%14.46%29.74%13.93%18.65%
NFLX
Netflix, Inc.		32.99%7.61%32.03%83.28%22.52%29.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.07%-5.18%5.64%23.58%23.54%13.36%
META
Meta Platforms, Inc.		7.19%14.58%12.34%31.60%21.81%23.02%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		32.70%2.43%24.79%40.33%12.98%8.48%
COST
Costco Wholesale Corporation		10.33%3.34%4.87%25.19%29.35%23.70%
QQQ
Invesco QQQ		-0.24%7.76%0.99%11.88%18.00%17.56%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		22.44%4.20%24.00%13.75%16.77%7.18%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.92%4.76%-6.44%4.12%2.85%12.21%
20245.00%7.09%0.15%-3.24%8.65%3.05%-1.30%6.86%0.59%-0.69%8.09%-3.28%34.39%
202311.63%-3.32%4.88%2.18%1.86%6.15%3.38%-1.44%-1.14%-1.22%8.75%8.71%47.12%
2022-7.43%-1.88%6.54%-9.41%-6.32%-4.08%11.47%-4.35%-8.92%7.27%8.65%-9.35%-19.19%
2021-5.40%-1.01%4.55%5.95%1.13%2.86%5.53%3.36%-2.30%6.44%3.11%5.11%32.65%
20202.93%-6.65%-4.67%8.80%4.07%0.82%6.73%8.42%-1.75%-2.65%10.79%1.59%30.24%
20197.86%2.80%6.35%3.86%-3.84%8.90%1.69%3.28%-1.83%3.75%2.36%0.52%41.15%
20188.12%-1.44%-1.76%3.64%2.18%3.54%2.43%5.35%0.71%-5.74%0.78%-9.07%7.74%
20173.96%5.75%-1.45%4.35%4.98%-6.59%2.93%0.55%3.37%0.84%7.44%0.89%29.64%
2016-5.97%-0.58%5.96%-2.75%0.81%0.66%5.63%-0.41%-2.13%-0.12%-0.70%4.67%4.46%
20150.88%6.23%-0.11%-0.37%1.16%-2.64%6.98%-4.11%-0.18%9.15%1.61%-1.25%17.81%
2014-3.59%5.08%-4.39%1.27%2.98%0.26%0.71%3.49%1.05%3.94%4.95%-0.90%15.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TFSA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TFSA составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TFSA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MA
Mastercard Inc		1.201.851.271.687.22
V
Visa Inc.		1.351.991.302.167.59
NFLX
Netflix, Inc.		2.643.291.444.2313.77
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.211.771.262.796.71
META
Meta Platforms, Inc.		0.941.451.190.962.91
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		1.952.631.342.449.82
COST
Costco Wholesale Corporation		1.231.661.221.494.27
QQQ
Invesco QQQ		0.500.851.120.541.75
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		0.711.231.160.992.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TFSA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.58
  • За 5 лет: 1.33
  • За 10 лет: 1.15
  • За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.63%0.68%1.85%0.85%0.65%2.02%0.83%1.06%2.81%1.08%2.52%1.08%
Активы портфеля:
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
V
Visa Inc.		0.65%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.49%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TFSA показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка TFSA составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.36%4 янв. 2022 г.20114 окт. 2022 г.18130 июн. 2023 г.382
-20.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.100
-20.19%12 сент. 2018 г.7424 дек. 2018 г.5920 мар. 2019 г.133
-14.94%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.65
-13.54%7 дек. 2015 г.435 февр. 2016 г.1285 авг. 2016 г.171
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCGL.TONFLXMETACOSTBRK-BFEZVMAQQQPortfolio
^GSPC1.000.150.480.560.560.700.750.680.700.900.81
CGL.TO0.151.000.080.090.080.070.260.080.090.120.15
NFLX0.480.081.000.460.290.260.350.360.380.560.53
META0.560.090.461.000.310.300.410.420.420.650.55
COST0.560.080.290.311.000.410.370.410.410.520.86
BRK-B0.700.070.260.300.411.000.570.540.540.510.58
FEZ0.750.260.350.410.370.571.000.540.560.660.63
V0.680.080.360.420.410.540.541.000.830.620.66
MA0.700.090.380.420.410.540.560.831.000.640.67
QQQ0.900.120.560.650.520.510.660.620.641.000.79
Portfolio0.810.150.530.550.860.580.630.660.670.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя