PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alp 24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 10%GOOGL 10%MSFT 10%AMZN 10%NVDA 10%META 10%NOW 10%CSCO 10%COST 10%DIS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
10%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
10%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
10%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
10%
NOW
ServiceNow, Inc.
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alp 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.83%
15.83%
Alp 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

Alp 24 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 41.18% с начала года и доходность в 28.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Alp 2441.18%3.73%22.85%61.20%28.95%28.87%
AAPL
Apple Inc
21.83%0.29%38.37%37.53%30.58%25.64%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.77%2.31%3.81%37.09%21.84%19.66%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.38%9.77%28.71%25.88%26.89%
AMZN
Amazon.com, Inc.
25.60%2.42%6.61%43.38%16.40%28.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.31%70.13%246.48%95.28%77.28%
META
Meta Platforms, Inc.
68.12%3.64%35.35%97.52%25.29%23.08%
NOW
ServiceNow, Inc.
34.90%6.56%39.01%63.80%30.51%30.31%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
13.80%5.42%20.81%10.29%6.73%12.05%
COST
Costco Wholesale Corporation
34.98%0.05%22.99%65.25%26.74%23.51%
DIS
The Walt Disney Company
6.96%-0.06%-12.59%18.75%-6.01%1.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alp 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.86%9.58%3.60%-4.36%6.24%7.65%-2.28%2.08%3.79%41.18%
202316.37%0.64%11.84%2.18%9.83%5.38%4.37%0.16%-4.73%0.08%9.64%4.14%76.31%
2022-8.98%-3.44%3.27%-15.50%-3.95%-7.90%10.69%-4.11%-12.97%2.47%6.24%-9.50%-38.25%
2021-1.40%1.06%2.87%7.09%-0.77%7.98%3.97%6.82%-6.34%8.12%2.95%2.03%38.96%
20204.36%-5.77%-6.40%15.60%8.02%4.12%8.32%11.40%-5.55%-1.70%9.86%4.35%53.72%
201910.52%3.28%6.34%8.24%-8.10%7.86%3.41%-2.96%0.36%4.02%5.94%2.99%48.86%
201810.82%0.69%-3.78%2.11%5.82%0.92%3.09%8.61%-0.07%-9.01%-2.54%-8.81%5.93%
20177.08%2.98%2.16%3.64%6.37%-2.74%4.59%1.95%0.58%7.08%3.26%0.96%44.62%
2016-8.26%-1.79%8.38%-0.45%6.36%-2.19%9.37%1.15%3.58%1.07%1.15%3.29%22.36%
20150.23%8.69%-1.33%3.25%0.80%-2.22%8.26%-5.02%1.11%14.27%3.18%-0.64%33.22%
2014-0.06%6.16%-3.96%-1.36%4.72%3.29%0.38%4.72%-0.26%2.21%4.63%-1.66%19.88%
20132.58%1.33%1.91%5.77%1.87%0.22%8.92%1.09%7.01%5.86%2.61%3.75%51.91%

Комиссия

Комиссия Alp 24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alp 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Alp 24, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alp 24, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alp 24, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alp 24, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alp 24, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alp 24, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Alp 24
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alp 24, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alp 24, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alp 24, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alp 24, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alp 24, с текущим значением в 21.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
GOOGL
Alphabet Inc.
1.512.051.281.774.55
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.892.541.331.718.44
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
META
Meta Platforms, Inc.
2.813.741.534.7517.06
NOW
ServiceNow, Inc.
2.182.681.403.4511.65
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.570.861.130.481.53
COST
Costco Wholesale Corporation
3.494.101.616.6317.31
DIS
The Walt Disney Company
0.851.351.190.371.40

Коэффициент Шарпа

Alp 24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.67
3.43
Alp 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alp 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alp 240.74%0.75%0.58%0.41%0.83%0.75%0.96%1.29%1.05%1.38%1.07%1.11%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.18%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
DIS
The Walt Disney Company
0.78%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Alp 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alp 24 показал максимальную просадку в 41.31%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.31%28 дек. 2021 г.2209 нояб. 2022 г.25210 нояб. 2023 г.472
-27.43%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-25.42%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-19.22%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7831 мая 2016 г.121
-13.18%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alp 24 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.84%
2.71%
Alp 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COSTDISCSCONOWMETANVDAAAPLAMZNGOOGLMSFT
COST1.000.330.390.310.310.350.380.400.400.45
DIS0.331.000.450.350.350.330.350.400.420.40
CSCO0.390.451.000.400.350.440.460.420.460.52
NOW0.310.350.401.000.470.500.420.530.490.54
META0.310.350.350.471.000.470.450.560.600.50
NVDA0.350.330.440.500.471.000.480.510.500.56
AAPL0.380.350.460.420.450.481.000.500.530.56
AMZN0.400.400.420.530.560.510.501.000.650.60
GOOGL0.400.420.460.490.600.500.530.651.000.64
MSFT0.450.400.520.540.500.560.560.600.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 июл. 2012 г.