Alp 24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Alp 24

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alp 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Alp 24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

Alp 24 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 41.18% с начала года и доходность в 28.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Alp 24	41.18%	3.73%	22.85%	61.20%	28.95%	28.87%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	21.83%	0.29%	38.37%	37.53%	30.58%	25.64%
GOOGL Alphabet Inc.	21.77%	2.31%	3.81%	37.09%	21.84%	19.66%
MSFT Microsoft Corporation	15.50%	0.38%	9.77%	28.71%	25.88%	26.89%
AMZN Amazon.com, Inc.	25.60%	2.42%	6.61%	43.38%	16.40%	28.81%
NVDA NVIDIA Corporation	185.29%	16.31%	70.13%	246.48%	95.28%	77.28%
META Meta Platforms, Inc.	68.12%	3.64%	35.35%	97.52%	25.29%	23.08%
NOW ServiceNow, Inc.	34.90%	6.56%	39.01%	63.80%	30.51%	30.31%
CSCO Cisco Systems, Inc.	13.80%	5.42%	20.81%	10.29%	6.73%	12.05%
COST Costco Wholesale Corporation	34.98%	0.05%	22.99%	65.25%	26.74%	23.51%
DIS The Walt Disney Company	6.96%	-0.06%	-12.59%	18.75%	-6.01%	1.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alp 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.86%	9.58%	3.60%	-4.36%	6.24%	7.65%	-2.28%	2.08%	3.79%				41.18%
2023	16.37%	0.64%	11.84%	2.18%	9.83%	5.38%	4.37%	0.16%	-4.73%	0.08%	9.64%	4.14%	76.31%
2022	-8.98%	-3.44%	3.27%	-15.50%	-3.95%	-7.90%	10.69%	-4.11%	-12.97%	2.47%	6.24%	-9.50%	-38.25%
2021	-1.40%	1.06%	2.87%	7.09%	-0.77%	7.98%	3.97%	6.82%	-6.34%	8.12%	2.95%	2.03%	38.96%
2020	4.36%	-5.77%	-6.40%	15.60%	8.02%	4.12%	8.32%	11.40%	-5.55%	-1.70%	9.86%	4.35%	53.72%
2019	10.52%	3.28%	6.34%	8.24%	-8.10%	7.86%	3.41%	-2.96%	0.36%	4.02%	5.94%	2.99%	48.86%
2018	10.82%	0.69%	-3.78%	2.11%	5.82%	0.92%	3.09%	8.61%	-0.07%	-9.01%	-2.54%	-8.81%	5.93%
2017	7.08%	2.98%	2.16%	3.64%	6.37%	-2.74%	4.59%	1.95%	0.58%	7.08%	3.26%	0.96%	44.62%
2016	-8.26%	-1.79%	8.38%	-0.45%	6.36%	-2.19%	9.37%	1.15%	3.58%	1.07%	1.15%	3.29%	22.36%
2015	0.23%	8.69%	-1.33%	3.25%	0.80%	-2.22%	8.26%	-5.02%	1.11%	14.27%	3.18%	-0.64%	33.22%
2014	-0.06%	6.16%	-3.96%	-1.36%	4.72%	3.29%	0.38%	4.72%	-0.26%	2.21%	4.63%	-1.66%	19.88%
2013	2.58%	1.33%	1.91%	5.77%	1.87%	0.22%	8.92%	1.09%	7.01%	5.86%	2.61%	3.75%	51.91%

Комиссия

Комиссия Alp 24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alp 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alp 24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.76	2.52	1.32	2.39	5.67
GOOGL Alphabet Inc.	1.51	2.05	1.28	1.77	4.55
MSFT Microsoft Corporation	1.69	2.26	1.29	2.06	5.37
AMZN Amazon.com, Inc.	1.89	2.54	1.33	1.71	8.44
NVDA NVIDIA Corporation	4.84	4.43	1.58	9.20	29.13
META Meta Platforms, Inc.	2.81	3.74	1.53	4.75	17.06
NOW ServiceNow, Inc.	2.18	2.68	1.40	3.45	11.65
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.57	0.86	1.13	0.48	1.53
COST Costco Wholesale Corporation	3.49	4.10	1.61	6.63	17.31
DIS The Walt Disney Company	0.85	1.35	1.19	0.37	1.40

Коэффициент Шарпа

Alp 24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Alp 24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alp 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Alp 24	0.74%	0.75%	0.58%	0.41%	0.83%	0.75%	0.96%	1.29%	1.05%	1.38%	1.07%	1.11%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
META Meta Platforms, Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.86%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
DIS The Walt Disney Company	0.78%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alp 24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Alp 24 показал максимальную просадку в 41.31%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.31%	28 дек. 2021 г.	220	9 нояб. 2022 г.	252	10 нояб. 2023 г.	472
-27.43%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-25.42%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-19.22%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	78	31 мая 2016 г.	121
-13.18%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alp 24 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Alp 24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COST	DIS	CSCO	NOW	META	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT
COST	1.00	0.33	0.39	0.31	0.31	0.35	0.38	0.40	0.40	0.45
DIS	0.33	1.00	0.45	0.35	0.35	0.33	0.35	0.40	0.42	0.40
CSCO	0.39	0.45	1.00	0.40	0.35	0.44	0.46	0.42	0.46	0.52
NOW	0.31	0.35	0.40	1.00	0.47	0.50	0.42	0.53	0.49	0.54
META	0.31	0.35	0.35	0.47	1.00	0.47	0.45	0.56	0.60	0.50
NVDA	0.35	0.33	0.44	0.50	0.47	1.00	0.48	0.51	0.50	0.56
AAPL	0.38	0.35	0.46	0.42	0.45	0.48	1.00	0.50	0.53	0.56
AMZN	0.40	0.40	0.42	0.53	0.56	0.51	0.50	1.00	0.65	0.60
GOOGL	0.40	0.42	0.46	0.49	0.60	0.50	0.53	0.65	1.00	0.64
MSFT	0.45	0.40	0.52	0.54	0.50	0.56	0.56	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Alp 24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество