Стартовый
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 47.78% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | Large Cap Growth Equities | 20.86% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 14.13% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | Industrials Equities | 10.82% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | Europe Equities | 6.41% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Стартовый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Стартовый на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 20.69% с начала года и доходность в 20.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.55% |
| Стартовый | -2.29% | 11.50% | 20.69% | 25.07% | 17.90% | 20.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -1.92% | 0.12% | 5.80% | 11.22% | 9.53% | 12.78% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | -4.22% | 7.59% | 7.83% | 20.91% | 7.46% | 9.70% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -2.25% | 11.25% | 17.01% | 18.76% | 10.70% | 12.17% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -2.46% | 16.79% | 32.05% | 33.31% | 27.96% | 32.00% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 1.33% | 4.89% | 6.43% | 19.42% | 2.48% | 1.61% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| PSCC | EWU | XLG | FIDU | IWL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSCC | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| EWU | 0.47 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
| XLG | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.93 |
| FIDU | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.80 |
| IWL | 0.55 | 0.69 | 0.93 | 0.80 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Стартовый за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовый | 5.26% | 8.09% | 6.60% | 9.40% | 13.73% | 19.53% | 21.77% | 28.39% | 36.41% | 42.67% | 51.06% | 71.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 3.16% | 3.94% | 3.85% | 5.27% | 6.20% | 3.48% | 4.74% | 5.83% | 5.56% | 6.89% | 1.89% | 4.26% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 1.33% | 1.83% | 2.14% | 1.76% | 1.81% | 2.25% | 1.79% | 0.36% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.40% | 1.55% | 1.15% | 1.34% | 2.05% | 2.07% | 1.84% | 2.18% | 2.43% | 1.95% | 2.15% | 4.40% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 8.67% | 14.29% | 11.30% | 16.85% | 24.96% | 37.67% | 42.31% | 55.65% | 72.25% | 84.59% | 104.81% | 145.93% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.41% | 3.49% | 4.58% | 2.73% | 4.67% | 5.88% | 4.83% | 5.10% | 5.48% | 10.53% | 3.55% | 5.45% |
Комиссия
Комиссия Стартовый составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.56 | ||||
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02 | ||||
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.03 | ||||
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.68 | ||||
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 1.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Стартовый с января 2010 показал максимальную просадку в 29.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.83% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -21.16% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 240 | 1 июн. 2023 г. | 354 |
| -17.66% | 2 окт. 2018 г. | 57 | 21 дек. 2018 г. | 57 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -11.72% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 41 | 22 окт. 2015 г. | 67 |
| -10.49% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 25 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
График волатильности
Текущая волатильность Стартовый составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.