Стартовый

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Стартовый

Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
EWQ iShares MSCI France ETF	Europe Equities	3.45%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	Europe Equities	2.91%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	Industrials Equities	5.39%
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	Asia Pacific Equities	2.50%
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	Canada Equities	2.93%
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	Japan Equities	2.47%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	Europe Equities	2.92%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	10.13%
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	6.76%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	21.91%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15.39%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	23.24%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Стартовый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLSW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.05%	4.86%	17.50%	27.37%	13.14%	10.90%
Стартовый	14.15%	6.48%	21.49%	33.84%	18.81%	N/A
Активы портфеля:
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	-2.12%	7.74%	8.74%	5.36%	10.23%	10.47%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	10.00%	3.71%	20.18%	29.25%	13.62%	11.10%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	12.27%	5.64%	18.35%	29.93%	15.93%	13.57%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	14.51%	6.05%	19.14%	33.32%	17.40%	14.52%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	10.92%	9.73%	16.82%	15.49%	6.25%	2.47%
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	4.30%	4.14%	13.03%	13.50%	9.57%	N/A
EWQ iShares MSCI France ETF	7.73%	6.19%	13.86%	12.07%	10.12%	6.29%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	1.63%	7.57%	10.40%	5.08%	8.91%	N/A
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	14.27%	5.92%	20.51%	38.25%	19.33%	16.13%
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	3.55%	7.04%	15.59%	13.89%	8.19%	N/A
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	6.29%	1.71%	11.00%	14.32%	7.05%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	32.78%	9.32%	43.69%	74.28%	37.70%	29.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Стартовый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.08%	6.45%	3.06%	-4.02%									14.15%
2023	9.19%	-1.26%	6.01%	0.81%	3.65%	5.96%	3.59%	-1.70%	-5.28%	-2.59%	10.13%	5.82%	38.55%
2022	-6.76%	-2.78%	3.13%	-10.14%	0.37%	-8.77%	10.24%	-5.45%	-10.08%	6.06%	8.25%	-6.52%	-22.62%
2021	0.62%	2.47%	2.82%	4.30%	1.43%	3.20%	1.54%	2.77%	-4.57%	7.00%	1.06%	3.42%	28.90%
2020	-0.44%	-7.31%	-11.34%	12.09%	5.44%	4.03%	5.85%	7.73%	-3.59%	-2.19%	12.78%	4.25%	27.16%
2019	8.63%	3.85%	1.73%	4.84%	-7.69%	7.31%	1.92%	-1.80%	2.18%	3.02%	3.73%	4.68%	36.34%
2018		5.88%	-2.55%	-0.45%	3.96%	-0.20%	3.41%	2.90%	0.06%	-8.01%	1.31%	-8.16%	-2.88%

Комиссия

Комиссия Стартовый составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

EWQ

iShares MSCI France ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

IWL

iShares Russell Top 200 ETF

FLCA

Franklin FTSE Canada ETF

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Стартовый среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Стартовый

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Стартовый

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	0.35	0.62	1.07	0.44	0.98
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	2.38	3.37	1.40	2.50	7.99
IWL iShares Russell Top 200 ETF	2.76	3.86	1.48	2.62	12.80
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	2.70	3.75	1.47	2.87	14.76
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	1.22	1.77	1.21	1.52	4.09
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	0.92	1.37	1.17	0.68	3.33
EWQ iShares MSCI France ETF	0.84	1.25	1.15	0.84	2.24
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	0.36	0.60	1.07	0.24	0.87
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.67	3.59	1.46	2.31	14.05
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	0.81	1.23	1.15	0.78	2.76
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	1.01	1.47	1.17	0.78	4.19
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.98	3.86	1.47	5.20	15.24

Коэффициент Шарпа

Стартовый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.83 до 2.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Стартовый за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Стартовый	1.13%	1.25%	1.65%	1.28%	1.26%	2.35%	2.25%	1.62%	1.49%	2.02%	1.75%	1.56%
Активы портфеля:
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	1.45%	1.49%	1.29%	1.21%	1.59%	1.77%	0.94%	1.25%	1.48%	1.34%	1.60%	0.42%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	1.29%	1.42%	1.48%	1.12%	1.28%	1.73%	1.99%	1.60%	1.63%	1.98%	1.55%	0.31%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	1.14%	1.30%	1.54%	1.12%	1.30%	1.96%	1.93%	1.69%	1.96%	2.14%	1.68%	1.82%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.83%	0.97%	1.34%	0.93%	1.25%	1.58%	2.00%	1.86%	1.99%	2.09%	1.97%	1.98%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	3.74%	4.14%	3.43%	4.35%	2.48%	4.13%	4.99%	3.91%	3.97%	4.11%	7.59%	2.39%
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	2.39%	2.49%	2.20%	2.02%	2.49%	2.29%	3.03%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWQ iShares MSCI France ETF	2.53%	2.73%	3.23%	3.79%	1.02%	2.44%	2.90%	1.90%	2.84%	2.25%	3.37%	2.43%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	2.32%	2.36%	2.02%	1.86%	2.28%	1.15%	2.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.42%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	0.82%	1.22%	1.09%	1.07%
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	3.49%	3.62%	5.91%	5.14%	2.18%	4.37%	4.34%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	2.82%	3.00%	1.92%	2.40%	1.51%	2.26%	1.50%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Стартовый показал максимальную просадку в 32.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Стартовый составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.08%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-29.58%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	196	28 июл. 2023 г.	398
-19.9%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	135
-10.55%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-9.3%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Стартовый составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PSCC	FLSW	SMH	FLJP	FLCA	FLAU	EWU	FIDU	EWQ	SCHG	XLG	IWL
PSCC	1.00	0.43	0.38	0.45	0.51	0.49	0.48	0.62	0.48	0.46	0.48	0.53
FLSW	0.43	1.00	0.49	0.56	0.61	0.64	0.69	0.56	0.74	0.57	0.58	0.61
SMH	0.38	0.49	1.00	0.57	0.55	0.57	0.54	0.64	0.60	0.82	0.79	0.79
FLJP	0.45	0.56	0.57	1.00	0.62	0.65	0.66	0.64	0.68	0.62	0.63	0.67
FLCA	0.51	0.61	0.55	0.62	1.00	0.75	0.75	0.70	0.71	0.61	0.63	0.69
FLAU	0.49	0.64	0.57	0.65	0.75	1.00	0.75	0.65	0.71	0.63	0.64	0.69
EWU	0.48	0.69	0.54	0.66	0.75	0.75	1.00	0.69	0.85	0.59	0.63	0.69
FIDU	0.62	0.56	0.64	0.64	0.70	0.65	0.69	1.00	0.72	0.70	0.72	0.80
EWQ	0.48	0.74	0.60	0.68	0.71	0.71	0.85	0.72	1.00	0.65	0.68	0.73
SCHG	0.46	0.57	0.82	0.62	0.61	0.63	0.59	0.70	0.65	1.00	0.97	0.95
XLG	0.48	0.58	0.79	0.63	0.63	0.64	0.63	0.72	0.68	0.97	1.00	0.98
IWL	0.53	0.61	0.79	0.67	0.69	0.69	0.69	0.80	0.73	0.95	0.98	1.00