PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Стартовый

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


XLG 47.78%IWL 20.86%PSCC 14.13%FIDU 10.82%EWU 6.41%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities47.78%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
Large Cap Growth Equities20.86%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities14.13%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
Industrials Equities10.82%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
Europe Equities6.41%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Стартовый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.20%
8.61%
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Стартовый на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 20.69% с начала года и доходность в 20.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.55%
Стартовый-2.29%11.50%20.69%25.07%17.90%20.61%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
-1.92%0.12%5.80%11.22%9.53%12.78%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
-4.22%7.59%7.83%20.91%7.46%9.70%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-2.25%11.25%17.01%18.76%10.70%12.17%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
-2.46%16.79%32.05%33.31%27.96%32.00%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
1.33%4.89%6.43%19.42%2.48%1.61%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

PSCCEWUXLGFIDUIWL
PSCC1.000.470.500.600.55
EWU0.471.000.640.680.69
XLG0.500.641.000.720.93
FIDU0.600.680.721.000.80
IWL0.550.690.930.801.00

Коэффициент Шарпа

Стартовый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.42

Коэффициент Шарпа Стартовый находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.42
0.81
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Стартовый за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Стартовый5.26%8.09%6.60%9.40%13.73%19.53%21.77%28.39%36.41%42.67%51.06%71.60%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
3.16%3.94%3.85%5.27%6.20%3.48%4.74%5.83%5.56%6.89%1.89%4.26%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.46%1.50%1.15%1.33%1.83%2.14%1.76%1.81%2.25%1.79%0.36%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.40%1.55%1.15%1.34%2.05%2.07%1.84%2.18%2.43%1.95%2.15%4.40%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
8.67%14.29%11.30%16.85%24.96%37.67%42.31%55.65%72.25%84.59%104.81%145.93%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.41%3.49%4.58%2.73%4.67%5.88%4.83%5.10%5.48%10.53%3.55%5.45%

Комиссия

Комиссия Стартовый составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.29%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
0.56
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.02
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.03
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
1.68
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
1.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.36%
-9.93%
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Стартовый с января 2010 показал максимальную просадку в 29.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.83%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.99
-21.16%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.2401 июн. 2023 г.354
-17.66%2 окт. 2018 г.5721 дек. 2018 г.5718 мар. 2019 г.114
-11.72%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.67
-10.49%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2518 мар. 2016 г.55

График волатильности

Текущая волатильность Стартовый составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.59%
3.41%
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля