PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Стартовый
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Стартовый

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

XLG 23.24%SCHG 21.91%SMH 15.39%IWL 10.13%PSCC 6.76%FIDU 5.39%EWQ 3.45%FLCA 2.93%FLSW 2.92%EWU 2.91%FLAU 2.5%FLJP 2.47%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EWQ
iShares MSCI France ETF		Europe Equities
3.45%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		Europe Equities
2.91%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		Industrials Equities
5.39%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		Asia Pacific Equities
2.50%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		Canada Equities
2.93%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		Japan Equities
2.47%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		Europe Equities
2.92%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		Large Cap Growth Equities
10.13%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities
6.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
21.91%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15.39%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
23.24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Стартовый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.72%
15.83%
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLSW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Стартовый25.46%1.51%16.72%46.71%19.14%N/A
Активы портфеля:
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		-1.25%-0.96%6.91%13.09%10.88%9.39%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		19.19%0.56%12.04%41.62%14.08%11.68%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		25.10%2.12%17.60%43.02%16.86%13.98%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		29.74%2.92%20.39%47.04%18.79%15.04%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		11.59%-3.96%6.28%23.31%5.95%3.46%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		13.94%-0.35%13.14%33.82%10.66%N/A
EWQ
iShares MSCI France ETF		0.33%-6.54%-1.83%15.27%7.11%6.96%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		7.03%-3.99%13.35%22.98%8.16%N/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		29.73%3.50%20.73%51.35%20.59%16.54%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		8.47%-4.69%12.39%29.20%7.71%N/A
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		7.25%-4.23%2.49%19.54%5.20%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		46.92%3.71%20.01%87.35%35.34%29.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Стартовый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.07%6.45%3.06%-4.02%6.48%4.05%0.40%1.63%1.82%25.46%
20239.19%-1.26%6.01%0.81%3.65%5.96%3.59%-1.70%-5.28%-2.59%10.13%5.82%38.55%
2022-6.76%-2.78%3.13%-10.14%0.37%-8.77%10.24%-5.45%-10.08%6.06%8.25%-6.52%-22.62%
20210.62%2.47%2.82%4.29%1.43%3.20%1.54%2.77%-4.57%7.00%1.06%3.42%28.90%
2020-0.44%-7.31%-11.35%12.09%5.44%4.03%5.85%7.73%-3.59%-2.19%12.78%4.25%27.15%
20198.62%3.86%1.73%4.84%-7.69%7.31%1.92%-1.80%2.18%3.02%3.73%4.68%36.34%
20185.88%-2.55%-0.45%3.96%-0.20%3.41%2.90%0.06%-8.01%1.31%-8.16%-2.88%

Комиссия

Комиссия Стартовый составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
График комиссии FLCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Стартовый среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Стартовый, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Стартовый, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Стартовый, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Стартовый, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Стартовый, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Стартовый, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Стартовый
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Стартовый, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Стартовый, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Стартовый, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Стартовый, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Стартовый, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		0.831.291.161.063.00
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		3.134.241.543.6920.54
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		3.554.621.674.5623.05
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		3.404.341.624.3518.20
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		2.052.811.352.7113.75
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.583.581.461.8819.08
EWQ
iShares MSCI France ETF		1.121.621.201.303.73
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.012.841.341.389.28
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.204.021.573.8817.26
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		1.812.561.311.7310.82
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		1.191.661.211.135.68
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.542.991.413.509.92

Коэффициент Шарпа

Стартовый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.17
3.43
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Стартовый за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Стартовый1.17%1.25%1.65%1.28%1.26%2.35%2.25%1.62%1.54%2.02%1.75%1.55%
Активы портфеля:
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.86%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%0.42%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.23%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%0.31%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.07%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%1.82%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.74%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.95%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.99%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.37%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWQ
iShares MSCI France ETF		3.03%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%2.43%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.97%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.93%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		5.19%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.61%
-0.54%
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Стартовый показал максимальную просадку в 32.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Стартовый составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-29.58%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.398
-19.91%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-10.77%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.55
-10.55%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Стартовый составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.23%
2.71%
Стартовый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PSCCFLSWSMHFLJPFLCAFLAUEWUFIDUSCHGEWQXLGIWL
PSCC1.000.430.360.440.500.480.480.620.440.480.460.52
FLSW0.431.000.470.550.610.640.690.550.550.740.560.60
SMH0.360.471.000.570.530.560.530.630.820.580.790.79
FLJP0.440.550.571.000.630.650.660.630.610.670.630.67
FLCA0.500.610.530.631.000.750.750.710.600.710.620.69
FLAU0.480.640.560.650.751.000.760.650.620.720.640.69
EWU0.480.690.530.660.750.761.000.690.580.850.620.68
FIDU0.620.550.630.630.710.650.691.000.690.710.710.79
SCHG0.440.550.820.610.600.620.580.691.000.640.970.95
EWQ0.480.740.580.670.710.720.850.710.641.000.670.72
XLG0.460.560.790.630.620.640.620.710.970.671.000.98
IWL0.520.600.790.670.690.690.680.790.950.720.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2018 г.