Стартовый

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Стартовый

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EWQ iShares MSCI France ETF	Europe Equities	3.45%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	Europe Equities	2.91%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	Industrials Equities	5.39%
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	Asia Pacific Equities	2.50%
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	Canada Equities	2.93%
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	Japan Equities	2.47%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	Europe Equities	2.92%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	10.13%
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	6.76%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	21.91%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15.39%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	23.24%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Стартовый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLSW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Стартовый	-3.26%	15.83%	-5.07%	9.33%	18.10%	N/A
Активы портфеля:
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	-9.13%	6.47%	-9.08%	-3.69%	10.08%	8.33%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	1.74%	16.94%	-4.82%	8.45%	18.36%	11.21%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	-3.76%	13.53%	-4.54%	11.40%	16.30%	13.12%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	-6.50%	13.87%	-5.83%	11.56%	17.08%	14.15%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	12.42%	14.82%	8.26%	10.90%	12.62%	3.60%
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	6.23%	14.69%	3.25%	16.22%	14.94%	N/A
EWQ iShares MSCI France ETF	15.16%	15.90%	9.15%	2.56%	14.32%	7.07%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	16.22%	13.92%	8.48%	16.26%	10.03%	N/A
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-6.61%	16.75%	-5.66%	12.85%	17.95%	15.30%
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	4.95%	19.94%	-4.14%	5.69%	12.85%	N/A
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	7.44%	16.09%	4.58%	8.41%	8.83%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-8.35%	23.34%	-14.59%	0.69%	27.53%	24.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Стартовый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.25%	-2.29%	-5.82%	0.72%	2.07%								-3.26%
2024	2.07%	6.45%	3.06%	-4.02%	6.48%	4.05%	0.40%	1.63%	1.82%	-1.70%	4.82%	-1.34%	25.77%
2023	9.19%	-1.26%	6.01%	0.81%	3.65%	5.96%	3.59%	-1.70%	-5.28%	-2.59%	10.13%	5.82%	38.55%
2022	-6.76%	-2.78%	3.13%	-10.14%	0.37%	-8.77%	10.24%	-5.45%	-10.07%	6.06%	8.25%	-6.69%	-22.76%
2021	0.62%	2.47%	2.82%	4.29%	1.43%	3.20%	1.54%	2.77%	-4.57%	7.00%	1.06%	3.33%	28.78%
2020	-0.44%	-7.31%	-11.35%	12.09%	5.44%	4.03%	5.85%	7.73%	-3.59%	-2.19%	12.78%	4.12%	27.01%
2019	8.62%	3.86%	1.73%	4.84%	-7.69%	7.31%	1.92%	-1.80%	2.18%	3.02%	3.73%	3.85%	35.27%
2018		5.88%	-2.55%	-0.45%	3.96%	-0.20%	3.41%	2.90%	0.06%	-8.01%	1.31%	-8.43%	-3.17%

Комиссия

Комиссия Стартовый составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

EWQ

iShares MSCI France ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

IWL

iShares Russell Top 200 ETF

FLCA

Franklin FTSE Canada ETF

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Стартовый составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	-0.21	-0.07	0.99	-0.13	-0.33
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	0.41	0.75	1.10	0.42	1.40
IWL iShares Russell Top 200 ETF	0.58	0.94	1.14	0.60	2.28
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.53	0.88	1.12	0.56	1.94
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	0.67	1.03	1.15	0.91	2.89
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	0.96	1.37	1.18	1.24	4.86
EWQ iShares MSCI France ETF	0.13	0.44	1.05	0.27	0.53
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	1.07	1.71	1.23	1.43	3.36
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.52	0.87	1.12	0.54	1.81
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	0.27	0.55	1.08	0.27	0.88
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	0.41	0.55	1.07	0.43	1.26
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.02	0.30	1.04	0.00	0.01

Стартовый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Стартовый за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.20%	1.20%	1.25%	1.47%	1.20%	1.16%	1.66%	1.96%	1.40%	1.42%	1.69%	1.57%
Активы портфеля:
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	2.20%	1.88%	1.49%	1.29%	1.21%	1.59%	1.77%	0.94%	1.25%	1.48%	1.34%	1.60%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	1.43%	1.42%	1.42%	1.48%	1.12%	1.28%	1.73%	1.99%	1.60%	1.63%	1.98%	1.55%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	1.10%	1.04%	1.30%	1.53%	1.12%	1.30%	1.96%	1.93%	1.69%	1.96%	2.14%	1.68%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.78%	0.72%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	3.70%	4.16%	4.14%	3.42%	4.35%	2.48%	4.13%	4.98%	3.91%	3.97%	4.11%	7.59%
FLCA Franklin FTSE Canada ETF	2.35%	2.50%	2.49%	2.20%	2.03%	2.50%	2.29%	3.02%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
EWQ iShares MSCI France ETF	2.87%	3.31%	2.73%	3.23%	3.79%	1.02%	2.44%	2.90%	1.90%	2.84%	2.25%	3.38%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	1.75%	2.04%	2.36%	2.02%	1.86%	2.28%	1.15%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.44%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
FLAU Franklin FTSE Australia ETF	3.21%	3.37%	3.62%	5.91%	5.14%	2.18%	4.37%	4.35%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	4.24%	4.56%	3.00%	1.91%	2.40%	1.51%	2.26%	1.50%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Стартовый показал максимальную просадку в 32.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Стартовый составляет 7.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.08%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-29.58%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	196	28 июл. 2023 г.	398
-20.29%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.14%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	71	8 апр. 2019 г.	136
-10.77%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Стартовый составляет 12.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Стартовый

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 6.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PSCC	FLSW	FLJP	SMH	FLAU	FLCA	EWU	EWQ	FIDU	SCHG	XLG	IWL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.55	0.59	0.67	0.79	0.69	0.71	0.69	0.72	0.84	0.94	0.96	0.99	0.97
PSCC	0.55	1.00	0.42	0.43	0.35	0.48	0.50	0.48	0.46	0.62	0.43	0.45	0.51	0.53
FLSW	0.59	0.42	1.00	0.55	0.47	0.63	0.60	0.70	0.74	0.54	0.53	0.54	0.58	0.61
FLJP	0.67	0.43	0.55	1.00	0.56	0.64	0.63	0.66	0.67	0.63	0.60	0.62	0.66	0.69
SMH	0.79	0.35	0.47	0.56	1.00	0.56	0.54	0.52	0.57	0.63	0.82	0.80	0.80	0.89
FLAU	0.69	0.48	0.63	0.64	0.56	1.00	0.75	0.75	0.71	0.64	0.61	0.63	0.68	0.70
FLCA	0.71	0.50	0.60	0.63	0.54	0.75	1.00	0.74	0.69	0.71	0.60	0.63	0.69	0.70
EWU	0.69	0.48	0.70	0.66	0.52	0.75	0.74	1.00	0.84	0.68	0.57	0.60	0.66	0.68
EWQ	0.72	0.46	0.74	0.67	0.57	0.71	0.69	0.84	1.00	0.69	0.62	0.65	0.70	0.73
FIDU	0.84	0.62	0.54	0.63	0.63	0.64	0.71	0.68	0.69	1.00	0.69	0.71	0.79	0.79
SCHG	0.94	0.43	0.53	0.60	0.82	0.61	0.60	0.57	0.62	0.69	1.00	0.97	0.95	0.96
XLG	0.96	0.45	0.54	0.62	0.80	0.63	0.63	0.60	0.65	0.71	0.97	1.00	0.98	0.96
IWL	0.99	0.51	0.58	0.66	0.80	0.68	0.69	0.66	0.70	0.79	0.95	0.98	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.53	0.61	0.69	0.89	0.70	0.70	0.68	0.73	0.79	0.96	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Стартовый

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество