Balanced 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 35% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Balanced 15 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 4.42% с начала года и доходность в 19.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| Balanced 15 | 4.42% | 4.87% | 0.95% | 15.82% | 23.93% | 19.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.09% | -3.31% | 6.67% | 21.64% | 23.55% | 13.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | -1.08% | 34.32% | -9.42% | 39.93% | 71.34% | 74.59% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 4.60% | -0.68% | 2.04% | 8.58% | 11.25% | 8.31% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -4.74% | -3.34% | -8.60% | -9.46% | 7.23% | 7.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.03% | 19.52% | -2.52% | 12.13% | 19.49% | 19.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.17% | 10.68% | -1.11% | 11.53% | 16.33% | 12.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.78% | 4.21% | -2.05% | -0.33% | 0.85% | 4.42% | |||||||
| 2024 | 6.11% | 7.81% | 4.33% | -4.58% | 6.54% | 2.38% | 2.94% | 5.25% | -0.66% | -1.14% | 5.36% | -4.38% | 33.16% |
| 2023 | 5.29% | 0.42% | 5.71% | 3.45% | 2.14% | 6.21% | 3.46% | 0.40% | -4.72% | -2.77% | 7.49% | 2.67% | 33.22% |
| 2022 | -2.94% | -0.16% | 6.69% | -9.08% | -1.31% | -9.26% | 9.20% | -6.40% | -7.85% | 9.62% | 8.38% | -5.02% | -10.52% |
| 2021 | -1.28% | 2.64% | 4.53% | 6.10% | 3.26% | 2.53% | 1.48% | 3.68% | -5.03% | 7.37% | 1.59% | 4.72% | 35.80% |
| 2020 | -0.37% | -5.50% | -8.40% | 8.27% | 4.27% | 0.19% | 7.90% | 9.96% | -2.30% | -4.27% | 10.63% | 2.21% | 22.39% |
| 2019 | 4.52% | 1.79% | 3.01% | 4.04% | -8.45% | 8.30% | -0.32% | -0.72% | 1.88% | 3.73% | 4.20% | 3.68% | 27.73% |
| 2018 | 8.36% | -3.59% | -3.08% | -1.65% | 1.80% | -0.58% | 4.74% | 5.51% | 1.59% | -6.68% | 2.02% | -8.67% | -1.62% |
| 2017 | 1.71% | 3.59% | -0.19% | 0.05% | 4.81% | 1.05% | 3.32% | 2.14% | 1.43% | 3.03% | 2.58% | 0.98% | 27.32% |
| 2016 | -4.20% | 1.79% | 6.43% | 0.73% | 3.18% | 1.82% | 3.98% | 2.03% | -0.02% | -1.08% | 6.69% | 4.45% | 28.42% |
| 2015 | -2.68% | 5.32% | -1.83% | -0.21% | 1.74% | -3.60% | 3.35% | -4.43% | -1.21% | 7.39% | 0.86% | 0.01% | 4.10% |
| 2014 | -3.68% | 5.80% | 2.63% | 1.71% | 1.60% | 0.19% | -1.53% | 6.90% | -0.51% | 2.99% | 5.11% | -0.55% | 22.10% |
Комиссия
Комиссия Balanced 15 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced 15 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.10 | 1.59 | 1.23 | 2.49 | 6.06 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.67 | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 2.67 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.65 | 1.03 | 1.13 | 0.98 | 3.12 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.60 | -0.68 | 0.91 | -0.53 | -1.30 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.40 | 0.77 | 1.11 | 0.45 | 1.46 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.60 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.88% | 0.85% | 0.92% | 0.93% | 0.78% | 0.92% | 1.11% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.16% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.38% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Balanced 15 показал максимальную просадку в 29.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Balanced 15 составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.03% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 150 | 18 мая 2023 г. | 286 |
| -20.27% | 22 февр. 2011 г. | 117 | 8 авг. 2011 г. | 164 | 2 апр. 2012 г. | 281 |
| -19.46% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 268 |
| -11.15% | 11 авг. 2015 г. | 11 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NVDA | VDC | BRK-B | XLV | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| NVDA | 0.61 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.72 | 0.60 | 0.70 |
| VDC | 0.68 | 0.27 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.68 | 0.68 |
| BRK-B | 0.72 | 0.33 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.53 | 0.72 | 0.82 |
| XLV | 0.75 | 0.38 | 0.65 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.75 | 0.74 |
| VGT | 0.89 | 0.72 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.89 | 0.84 |
| VOO | 1.00 | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.93 | 0.70 | 0.68 | 0.82 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 1.00 |