PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top 10 Sharpe Ratio based
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top 10 Sharpe Ratio based

Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Распределение активов

VONG 11.11%MGK 11.11%SCHG 11.11%IWY 11.11%SPXL 11.11%TQQQ 11.11%SPYI 11.11%JEPQ 11.11%QQQI 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Dividend, Options Trading
11.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
11.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.58%
9.65%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Top 10 Sharpe Ratio basedN/A3.69%14.58%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		36.31%4.35%14.34%36.49%19.55%16.80%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		36.29%4.96%13.91%36.48%20.15%16.74%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		38.35%4.05%15.16%38.34%20.45%16.84%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		38.02%5.44%13.93%38.19%21.04%18.01%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		71.76%-0.73%22.39%73.18%22.65%23.81%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		70.13%9.06%19.57%71.31%32.75%35.46%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		20.66%0.13%9.48%20.96%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		26.73%2.86%10.59%27.14%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		N/A3.05%10.85%N/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.52%7.59%2.70%-6.00%7.85%7.32%-1.67%2.20%3.13%-1.13%8.03%32.68%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Top 10 Sharpe Ratio based
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.132.751.392.7910.90
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.052.661.372.6810.13
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.212.851.403.1112.24
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.152.771.392.7610.40
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.012.421.342.3712.00
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.351.821.251.535.72
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.182.881.463.1715.53
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.172.811.442.5410.92
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		—————

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Top 10 Sharpe Ratio based. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.89%2.96%1.95%0.23%0.32%0.52%0.67%0.95%0.62%0.63%0.58%0.58%
Активы портфеля:
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.41%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.41%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.70%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.18%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.77%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.33%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		11.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.74%
-1.91%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 15.89%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.89%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67
-8.84%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-5.27%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.———
-4.04%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-3.69%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.102 дек. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.39%
3.82%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPYISPXLQQQIJEPQMGKIWYTQQQSCHGVONG
SPYI1.000.970.920.940.900.900.910.910.92
SPXL0.971.000.910.930.920.910.930.930.94
QQQI0.920.911.000.960.930.930.960.940.94
JEPQ0.940.930.961.000.950.950.970.950.96
MGK0.900.920.930.951.000.990.970.990.99
IWY0.900.910.930.950.991.000.970.990.99
TQQQ0.910.930.960.970.970.971.000.980.98
SCHG0.910.930.940.950.990.990.981.000.99
VONG0.920.940.940.960.990.990.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab