PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top 10 Sharpe Ratio based
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top 10 Sharpe Ratio based

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VONG 11.11%MGK 11.11%SCHG 11.11%IWY 11.11%SPXL 11.11%TQQQ 11.11%SPYI 11.11%JEPQ 11.11%QQQI 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Dividend, Options Trading
11.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
11.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.51%
12.31%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Top 10 Sharpe Ratio basedN/A4.65%17.52%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		31.22%4.19%15.85%38.87%19.59%16.65%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		30.86%4.22%16.49%37.81%20.14%16.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		32.20%3.95%15.92%39.02%21.01%17.75%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		71.87%5.75%31.91%101.79%25.09%24.65%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		59.60%9.43%27.81%88.74%34.59%35.45%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		20.07%2.28%11.26%23.79%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.12%4.02%10.33%27.93%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		N/A3.47%11.45%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.52%7.59%2.70%-6.00%7.85%7.32%-1.67%2.20%3.13%-1.13%28.51%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 10 Sharpe Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 10 Sharpe Ratio based
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.353.051.432.9611.71
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.192.861.402.7810.57
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.272.941.412.8110.71
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.873.201.442.6917.07
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.742.171.291.757.20
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.623.501.573.6118.15
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.292.991.472.6011.26
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Top 10 Sharpe Ratio based. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.90%2.96%1.95%0.23%0.32%0.52%0.67%0.95%0.62%0.63%0.58%0.58%
Активы портфеля:
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.69%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.19%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.56%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		10.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-0.87%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 15.89%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.89%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67
-8.84%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-4.04%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-2.84%12 февр. 2024 г.721 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.8
-2.52%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
3.81%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPYISPXLQQQIJEPQIWYMGKTQQQSCHGVONG
SPYI1.000.970.920.940.900.910.920.920.93
SPXL0.971.000.910.930.920.920.930.930.94
QQQI0.920.911.000.960.930.930.960.930.94
JEPQ0.940.930.961.000.950.950.970.950.96
IWY0.900.920.930.951.000.990.970.990.99
MGK0.910.920.930.950.991.000.970.990.99
TQQQ0.920.930.960.970.970.971.000.980.98
SCHG0.920.930.930.950.990.990.981.000.99
VONG0.930.940.940.960.990.990.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.