Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Top 10 Sharpe Ratio based | N/A | 2.73% | 10.72% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 23.31% | 2.42% | 10.10% | 40.39% | 19.30% | 16.32% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 23.30% | 1.89% | 10.58% | 40.68% | 19.83% | 16.28% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.54% | 20.16% | 16.40% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 25.02% | 2.47% | 11.16% | 42.04% | 20.95% | 17.49% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 54.26% | 5.83% | 20.29% | 99.29% | 25.40% | 24.30% |
ProShares UltraPro QQQ | 39.35% | 2.56% | 12.40% | 99.33% | 35.50% | 35.04% |
NEOS S&P 500 High Income ETF | 15.57% | 2.25% | 7.63% | 21.16% | N/A | N/A |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 16.26% | 2.77% | 5.51% | 28.16% | N/A | N/A |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | N/A | 2.01% | 6.81% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.52% | 7.59% | 2.70% | -6.00% | 7.85% | 7.32% | -1.67% | 2.20% | 19.76% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 10 Sharpe Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.22 | 2.89 | 1.39 | 2.41 | 11.07 |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.14 | 2.79 | 1.38 | 2.33 | 10.46 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.24 | 2.90 | 1.39 | 2.81 | 10.71 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 2.37 | 2.77 | 1.37 | 1.70 | 13.69 |
ProShares UltraPro QQQ | 1.66 | 2.10 | 1.28 | 1.36 | 7.48 |
NEOS S&P 500 High Income ETF | 2.01 | 2.68 | 1.41 | 2.57 | 13.29 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.99 | 2.60 | 1.39 | 2.42 | 10.12 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 Sharpe Ratio based | 3.52% | 2.96% | 1.95% | 0.23% | 0.32% | 0.52% | 0.67% | 0.95% | 0.64% | 0.64% | 0.58% | 0.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.65% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.03% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.66% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 15.89%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.89% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.84% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-2.84% | 12 февр. 2024 г. | 7 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 8 |
-2.52% | 31 янв. 2024 г. | 1 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 3 |
-2.43% | 4 мар. 2024 г. | 2 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPYI | QQQI | SPXL | JEPQ | MGK | IWY | TQQQ | SCHG | VONG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
QQQI | 0.92 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
SPXL | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
JEPQ | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
MGK | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
IWY | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
TQQQ | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
SCHG | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
VONG | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |