QF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 3.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 3.75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2006 г., начальной даты SLV
Доходность по периодам
QF на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.24% с начала года и доходность в 6.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| QF | 11.24% | -0.58% | 5.74% | 16.60% | 6.78% | 6.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.38% | -2.72% | 1.69% | 5.22% | -1.52% | 0.80% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.17% | -0.40% | 2.60% | 4.88% | 1.15% | 1.17% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.98% | -3.62% | 7.72% | 30.48% | 11.42% | 7.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.01% | 2.34% | 12.94% | 33.73% | 15.54% | 13.25% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 15.94% | 5.67% | 2.96% | 16.00% | 15.03% | 5.05% |
SLV iShares Silver Trust | 27.69% | -3.13% | 2.77% | 29.65% | 11.93% | 6.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.82% | 2.74% | -2.11% | 3.05% | 1.35% | 2.16% | 1.45% | 1.88% | -1.18% | 11.24% | ||
| 2023 | 3.94% | -3.29% | 3.96% | 1.16% | -1.20% | 1.36% | 1.56% | -0.81% | -3.29% | -0.92% | 5.25% | 2.92% | 10.69% |
| 2022 | -2.07% | 0.07% | -0.15% | -4.90% | 0.56% | -3.90% | 4.17% | -3.43% | -5.34% | 2.64% | 4.50% | -1.98% | -9.97% |
| 2021 | -0.78% | 0.25% | 0.24% | 2.51% | 1.49% | 0.36% | 1.33% | 0.43% | -2.27% | 2.64% | -0.27% | 1.63% | 7.73% |
| 2020 | 1.41% | -1.85% | -3.28% | 5.90% | 2.63% | 0.77% | 4.02% | 2.48% | -2.84% | -1.45% | 3.85% | 2.35% | 14.40% |
| 2019 | 3.48% | 0.77% | 1.54% | 0.96% | -1.06% | 3.72% | 0.63% | 1.96% | -0.37% | 1.13% | 0.41% | 1.18% | 15.23% |
| 2018 | 1.24% | -2.29% | -0.25% | -0.10% | 1.24% | -0.05% | 0.65% | 0.91% | -0.23% | -2.52% | 1.08% | -0.94% | -1.35% |
| 2017 | 1.30% | 1.83% | -0.03% | 0.58% | 0.65% | -0.34% | 1.11% | 0.98% | -0.11% | 0.55% | 0.82% | 0.92% | 8.55% |
| 2016 | 0.34% | 1.54% | 2.26% | 1.38% | -0.53% | 2.86% | 1.61% | -0.92% | 0.40% | -1.71% | -1.22% | 0.43% | 6.53% |
| 2015 | 1.78% | 0.07% | -0.28% | 0.16% | 0.19% | -1.73% | 0.27% | -1.76% | -0.42% | 3.15% | -0.93% | -1.26% | -0.86% |
| 2014 | 0.17% | 2.52% | -0.42% | 0.65% | 1.22% | 1.62% | -1.03% | 1.91% | -2.04% | 0.81% | 0.88% | 0.06% | 6.44% |
| 2013 | 1.46% | 0.12% | 1.47% | 0.05% | -1.15% | -2.47% | 2.23% | -0.40% | 1.02% | 1.87% | -0.15% | -0.29% | 3.71% |
Комиссия
Комиссия QF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QF среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.62 | 0.93 | 1.11 | 0.21 | 1.76 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.48 | 3.93 | 1.50 | 2.06 | 12.87 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.04 | 2.74 | 1.36 | 3.79 | 12.68 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.89 | 1.29 | 1.16 | 1.19 | 2.76 |
SLV iShares Silver Trust | 1.02 | 1.57 | 1.19 | 0.55 | 4.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.46% | 2.17% | 1.61% | 0.89% | 1.24% | 1.89% | 1.90% | 1.53% | 1.53% | 1.59% | 1.52% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QF показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка QF составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.07% | 21 мая 2008 г. | 111 | 27 окт. 2008 г. | 266 | 16 нояб. 2009 г. | 377 |
| -14.98% | 28 дек. 2021 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | 336 | 30 янв. 2024 г. | 525 |
| -11.58% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 61 |
| -5.77% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 257 |
| -5.34% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QF составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | SLV | GLD | SHY | XLE | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.20 | 0.06 | -0.21 | 0.63 | -0.29 |
| SLV | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.14 | 0.27 | 0.10 |
| GLD | 0.06 | 0.80 | 1.00 | 0.26 | 0.16 | 0.23 |
| SHY | -0.21 | 0.14 | 0.26 | 1.00 | -0.21 | 0.76 |
| XLE | 0.63 | 0.27 | 0.16 | -0.21 | 1.00 | -0.30 |
| IEF | -0.29 | 0.10 | 0.23 | 0.76 | -0.30 | 1.00 |