Lazy dividend growth and dividend income
Good dividends with some dividend growth added in.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy dividend growth and dividend income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2023 г., начальной даты GPIX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Lazy dividend growth and dividend income | 15.59% | 1.91% | 7.37% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 15.53% | 2.82% | 8.24% | 21.39% | 12.07% | N/A |
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 17.32% | 1.87% | 8.47% | N/A | N/A | N/A |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 11.75% | 0.04% | 4.26% | 20.95% | N/A | N/A |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 16.26% | 1.90% | 5.51% | 28.16% | N/A | N/A |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.31% | 7.55% | 21.69% | 12.91% | 11.59% |
NEOS S&P 500 High Income ETF | 15.57% | 1.62% | 7.63% | 21.16% | N/A | N/A |
Victoryshares Free Cash Flow ETF | 18.00% | 2.54% | 4.43% | 29.46% | N/A | N/A |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.01% | 2.56% | 9.53% | 27.24% | 12.68% | 12.03% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.01% | 1.64% | 7.93% | 20.20% | 8.45% | N/A |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 18.73% | 1.74% | 9.58% | 30.54% | 15.24% | 13.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lazy dividend growth and dividend income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.95% | 3.40% | 3.84% | -3.23% | 3.72% | 0.63% | 2.61% | 2.17% | 15.59% | ||||
2023 | 0.73% | 6.85% | 4.14% | 12.08% |
Комиссия
Комиссия Lazy dividend growth and dividend income составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.36 | 3.32 | 1.42 | 2.75 | 14.48 |
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | — | — | — | — | — |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 1.39 | 1.93 | 1.24 | 2.09 | 7.87 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.99 | 2.60 | 1.39 | 2.42 | 10.12 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
NEOS S&P 500 High Income ETF | 2.01 | 2.68 | 1.41 | 2.57 | 13.29 |
Victoryshares Free Cash Flow ETF | 2.17 | 3.12 | 1.36 | 3.40 | 11.06 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.51 | 3.48 | 1.46 | 2.63 | 15.84 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.51 | 2.09 | 1.26 | 2.00 | 9.02 |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 2.59 | 3.57 | 1.47 | 2.88 | 16.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lazy dividend growth and dividend income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazy dividend growth and dividend income | 4.83% | 4.62% | 3.25% | 1.52% | 1.48% | 1.92% | 1.71% | 1.33% | 0.96% | 0.75% | 0.64% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.41% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 6.69% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.72% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.66% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.23% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.42% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazy dividend growth and dividend income показал максимальную просадку в 6.24%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка Lazy dividend growth and dividend income составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-6.24% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-4.23% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
-3.35% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-2.02% | 20 мая 2024 г. | 7 | 29 мая 2024 г. | 17 | 24 июн. 2024 г. | 24 |
-1.22% | 16 янв. 2024 г. | 2 | 17 янв. 2024 г. | 2 | 19 янв. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazy dividend growth and dividend income составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPQ | VYMI | SCHD | VFLO | IDVO | DIVO | SPYI | GPIX | VIG | DGRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ | 1.00 | 0.48 | 0.37 | 0.46 | 0.61 | 0.53 | 0.91 | 0.88 | 0.69 | 0.80 |
VYMI | 0.48 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.66 |
SCHD | 0.37 | 0.66 | 1.00 | 0.81 | 0.55 | 0.83 | 0.55 | 0.59 | 0.81 | 0.73 |
VFLO | 0.46 | 0.66 | 0.81 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.60 | 0.62 | 0.77 | 0.72 |
IDVO | 0.61 | 0.84 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
DIVO | 0.53 | 0.66 | 0.83 | 0.77 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.82 |
SPYI | 0.91 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.91 |
GPIX | 0.88 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.94 | 1.00 | 0.85 | 0.92 |
VIG | 0.69 | 0.68 | 0.81 | 0.77 | 0.68 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
DGRW | 0.80 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |