Investments2
Step 2 BONDS 40% ETF 30% STOCKS 30%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VONG
Доходность по периодам
Investments2 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 15.27% с начала года и доходность в 13.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Investments2 | 15.27% | -0.50% | 3.78% | 26.94% | 16.60% | 13.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
NUE Nucor Corporation | -17.33% | -0.76% | -25.64% | -8.47% | 23.96% | 11.93% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60% | -4.50% | -17.49% | 45.94% | 36.33% | 42.72% |
TM Toyota Motor Corporation | -2.54% | -3.81% | -27.56% | -7.35% | 8.00% | 6.95% |
NVO Novo Nordisk A/S | 28.80% | -2.36% | 2.21% | 42.46% | 36.86% | 18.02% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 46.12% | -6.19% | -2.09% | 92.02% | 44.25% | 19.10% |
SIEMENS.NS Siemens Limited | 67.86% | -4.30% | 43.12% | 78.79% | 33.32% | 18.88% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 5.19% | 1.96% | 6.51% | 10.75% | 0.46% | 1.87% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 20.71% | -0.88% | 7.98% | 33.02% | 18.16% | 15.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.94% | 5.41% | 3.64% | -4.18% | 4.56% | 2.56% | -0.92% | 1.42% | 15.27% | ||||
| 2023 | 7.22% | -1.12% | 5.74% | 0.27% | 1.11% | 4.23% | 2.14% | -1.04% | -3.69% | -1.90% | 9.24% | 5.32% | 30.15% |
| 2022 | -5.18% | -0.79% | 0.40% | -6.50% | -1.21% | -5.91% | 9.47% | -2.94% | -7.94% | 3.46% | 6.14% | -4.09% | -15.44% |
| 2021 | -0.71% | 1.88% | 2.37% | 3.44% | 3.17% | 3.13% | 3.22% | 4.87% | -4.46% | 5.08% | 1.41% | 1.11% | 27.01% |
| 2020 | 0.47% | -4.12% | -6.12% | 9.01% | 4.06% | 2.53% | 6.04% | 6.06% | -1.25% | -1.81% | 6.63% | 2.51% | 25.39% |
| 2019 | 6.47% | 1.29% | 2.55% | 1.88% | -2.32% | 4.65% | 0.31% | 0.58% | 2.08% | 2.73% | 2.76% | 2.74% | 28.68% |
| 2018 | 4.91% | -3.05% | -1.92% | -0.21% | 3.26% | 0.33% | 2.74% | 3.75% | 1.23% | -6.17% | 2.33% | -3.04% | 3.60% |
| 2017 | 0.61% | 3.51% | 0.27% | 1.84% | -0.20% | 0.09% | 1.85% | -0.95% | 0.25% | 0.98% | 1.73% | 1.14% | 11.60% |
| 2016 | -3.12% | -0.40% | 6.37% | 1.37% | 2.17% | 1.99% | 5.49% | -0.05% | -1.10% | -1.91% | 1.97% | 2.01% | 15.35% |
| 2015 | 1.09% | 5.47% | 0.65% | -0.88% | 0.08% | -1.59% | 1.04% | -4.13% | -1.06% | 4.09% | -0.15% | 0.69% | 5.07% |
| 2014 | -2.59% | 4.06% | 1.28% | -0.45% | 1.55% | 2.14% | -1.76% | 2.17% | -1.14% | 0.65% | 2.07% | -1.21% | 6.74% |
| 2013 | 2.97% | -0.70% | 1.28% | 2.54% | 2.33% | -1.95% | 1.90% | -3.29% | 4.72% | 2.56% | 1.76% | 1.97% | 17.00% |
Комиссия
Комиссия Investments2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investments2 среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | -0.26 | -0.19 | 0.98 | -0.22 | -0.46 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.92 | 1.50 | 1.19 | 1.03 | 2.27 |
TM Toyota Motor Corporation | 0.01 | 0.19 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.48 | 2.20 | 1.28 | 2.40 | 8.23 |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.68 | 3.84 | 1.47 | 3.31 | 15.16 |
SIEMENS.NS Siemens Limited | 2.74 | 3.26 | 1.50 | 4.70 | 13.23 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.06 | 3.03 | 1.38 | 0.74 | 8.89 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.20 | 2.88 | 1.40 | 2.34 | 10.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments2 | 1.89% | 1.83% | 1.61% | 1.40% | 1.51% | 1.81% | 2.03% | 1.69% | 1.88% | 1.86% | 1.74% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NUE Nucor Corporation | 1.49% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 2.75% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.78% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 1.51% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.77% | 2.27% | 1.09% | 1.49% | 0.97% | 0.83% |
SIEMENS.NS Siemens Limited | 0.15% | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 0.44% | 0.47% | 0.67% | 0.48% | 2.83% | 0.50% | 0.55% | 0.90% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments2 показал максимальную просадку в 21.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка Investments2 составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.59% | 22 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 18 июл. 2023 г. | 430 |
| -20.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -10.75% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 20 февр. 2019 г. | 103 |
| -9.95% | 13 апр. 2015 г. | 218 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 18 апр. 2016 г. | 264 |
| -8.08% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investments2 составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | SIEMENS.NS | NVO | DKS | AMD | NUE | TM | VONG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.10 | -0.07 | -0.00 |
| SIEMENS.NS | -0.01 | 1.00 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| NVO | 0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 0.39 |
| DKS | -0.03 | 0.08 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.41 |
| AMD | -0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.55 |
| NUE | -0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.47 |
| TM | -0.07 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.50 |
| VONG | -0.00 | 0.15 | 0.39 | 0.41 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 1.00 |