PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB

Currency in USD · Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Распределение активов

VMFXX 17.00%VWOB 10.00%1 позиция 3.00%VOO 50.00%VONG 20.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds, Short-Term Bond
3%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
17%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		S&P 500
50%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		Emerging Markets Bonds
10%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB
0.08%-2.58%-3.48%-1.91%14.22%15.13%——
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.11%-3.33%-3.55%-1.41%17.60%18.47%11.96%14.19%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		0.00%0.00%0.59%1.58%3.75%3.32%——
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-0.01%-4.03%-8.98%-8.58%17.79%21.43%12.55%16.78%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.09%-0.23%0.34%1.33%3.82%3.98%1.80%1.74%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		0.18%-2.07%-1.09%1.20%8.85%8.12%2.14%3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.54%-0.87%-3.82%0.70%-3.48%
20251.97%-1.07%-4.47%-0.02%5.12%4.24%2.05%1.52%3.06%2.21%-0.15%0.00%15.03%
20241.18%4.01%2.22%-3.06%4.03%3.13%0.52%1.88%1.94%-0.80%4.52%-1.14%19.71%
20235.30%-1.76%3.57%1.09%1.11%4.91%2.58%-1.08%-3.77%-1.42%7.46%3.75%23.31%
2022-4.69%-2.81%2.45%-7.45%-0.18%-6.22%7.41%-3.36%-7.23%5.16%4.61%-4.58%-16.89%
20210.25%2.43%1.95%2.33%-3.75%5.23%-0.39%2.93%11.25%

Метрики бенчмарка

50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB: годовая альфа составляет 1.18%, бета — 0.77, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

  • Портфель участвовал в 79.86% снижения S&P 500 Index, но только в 78.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Альфа
1.18%
Бета
0.77
R²
0.99
Участие в росте
78.01%
Участие в снижении
79.86%

Комиссия

Комиссия 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.43

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		540.981.491.231.537.13
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		—3.51————
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		390.801.301.181.153.86
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		962.674.301.584.2616.01
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		701.361.881.291.977.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.03%2.07%1.74%2.29%1.61%1.16%1.39%1.67%1.77%1.62%1.80%1.86%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.68%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.92%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.95%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB показал максимальную просадку в 21.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 50/20/20/17/10 VOO VONG VGSH VMFXX VWOB составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.6%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-14.34%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.5224 июн. 2025 г.86
-7.33%13 янв. 2026 г.5330 мар. 2026 г.———
-6.64%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-4.33%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkVMFXXVGSHVWOBVONGVOOPortfolio
Benchmark1.000.030.040.490.951.000.99
VMFXX0.031.000.090.020.010.030.04
VGSH0.040.091.000.500.030.040.08
VWOB0.490.020.501.000.460.500.54
VONG0.950.010.030.461.000.950.97
VOO1.000.030.040.500.951.000.99
Portfolio0.990.040.080.540.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.