2023-2024 вар3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 14.29% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 14.26% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 14.29% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 2023-2024 вар3 | -19.35% | 14.22% | -13.27% | -19.82% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | -49.31% | 24.34% | -29.87% | -25.07% | 39.57% | 13.12% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -20.88% | 29.42% | -4.77% | -21.54% | N/A | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | -19.62% | 29.75% | -26.84% | -10.98% | 86.24% | 22.57% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 5.35% | 1.26% | 26.02% | -60.97% | 66.34% | 26.44% |
NVO Novo Nordisk A/S | -23.40% | 5.28% | -38.78% | -47.79% | 17.60% | 10.95% |
LYTS LSI Industries Inc. | -16.69% | 5.70% | -15.17% | 2.54% | 23.79% | 8.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.66% | -2.24% | -14.92% | 0.25% | 2.54% | -19.35% | |||||||
| 2024 | 7.10% | 23.10% | 9.09% | -0.97% | 2.67% | -2.04% | 9.62% | -8.83% | -2.28% | -2.77% | 3.87% | 3.87% | 46.76% |
| 2023 | 21.31% | 5.84% | 2.85% | -3.43% | 22.40% | 10.13% | 15.42% | 9.46% | -2.49% | -11.74% | 5.49% | 4.28% | 105.60% |
| 2022 | -10.93% | -1.46% | -6.36% | -3.86% | 5.40% | -4.16% | 13.33% | 13.84% | -8.61% | 15.63% | 38.37% | -7.51% | 39.25% |
| 2021 | 3.33% | 3.52% | 0.02% | 3.80% | -0.41% | 1.43% | 15.51% | 5.95% | 24.68% | 11.26% | -6.46% | 5.02% | 87.09% |
| 2020 | -9.47% | 22.73% | 17.87% | 30.96% |
Комиссия
Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2023-2024 вар3 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | -0.26 | 0.20 | 1.02 | -0.32 | -0.71 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -0.33 | -0.01 | 1.00 | -0.34 | -0.73 |
MOD Modine Manufacturing Company | -0.15 | 0.37 | 1.05 | -0.15 | -0.32 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.54 | -0.41 | 0.95 | -0.72 | -1.17 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.13 | -1.60 | 0.79 | -0.79 | -1.49 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.06 | 0.59 | 1.07 | 0.15 | 0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.07% | 0.77% | 0.63% | 0.63% | 0.82% | 0.60% | 0.78% | 1.25% | 0.72% | 0.86% | 0.33% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 3.24% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.49% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.24% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 26.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.79% | 18 июл. 2024 г. | 182 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.3% | 5 нояб. 2021 г. | 138 | 24 мая 2022 г. | 64 | 25 авг. 2022 г. | 202 |
| -21.79% | 26 авг. 2022 г. | 21 | 26 сент. 2022 г. | 28 | 3 нояб. 2022 г. | 49 |
| -15.87% | 12 окт. 2023 г. | 14 | 31 окт. 2023 г. | 63 | 1 февр. 2024 г. | 77 |
| -13.22% | 22 июл. 2021 г. | 20 | 18 авг. 2021 г. | 12 | 3 сент. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 16.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NVO | MNSO | LYTS | MOD | SMCI | GOOGL | AEHR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.47 | 0.71 | 0.47 | 0.65 |
| NVO | 0.35 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.34 |
| MNSO | 0.31 | 0.12 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.49 |
| LYTS | 0.36 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.46 |
| MOD | 0.52 | 0.16 | 0.21 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.57 |
| SMCI | 0.47 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.39 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.66 |
| GOOGL | 0.71 | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.51 |
| AEHR | 0.47 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.65 | 0.34 | 0.49 | 0.46 | 0.57 | 0.66 | 0.51 | 0.74 | 1.00 |