PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2023-2024 вар3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AEHR 14.29%GOOGL 14.29%MNSO 14.29%MOD 14.29%SMCI 14.29%NVO 14.29%LYTS 14.26%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology

14.29%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

LYTS
LSI Industries Inc.
Technology

14.26%

MNSO
MINISO Group Holding Limited
Consumer Cyclical

14.29%

MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical

14.29%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

14.29%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
937.38%
55.80%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
2023-2024 вар348.18%4.72%39.76%57.43%N/AN/A
AEHR
Aehr Test Systems
-35.77%64.64%0.62%-67.15%63.72%19.93%
GOOGL
Alphabet Inc.
23.72%-3.68%16.23%41.42%22.73%19.22%
MNSO
MINISO Group Holding Limited
-15.25%-14.41%-13.99%-13.69%N/AN/A
MOD
Modine Manufacturing Company
65.33%4.70%53.12%173.26%46.97%21.19%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
150.32%-13.96%51.33%121.43%107.62%39.78%
NVO
Novo Nordisk A/S
27.86%-7.51%25.73%63.54%41.91%20.82%
LYTS
LSI Industries Inc.
12.00%6.75%14.69%25.48%36.47%10.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.10%23.10%9.06%-0.97%2.67%-2.04%48.18%
202321.31%5.84%2.81%-3.43%22.40%10.13%15.42%9.44%-2.49%-11.74%5.49%4.28%105.50%
2022-10.93%-1.46%-6.41%-3.86%5.40%-4.16%13.33%13.82%-8.61%15.63%38.37%-7.51%39.15%
20213.33%3.52%-0.04%3.80%-0.41%1.43%15.51%5.93%24.69%11.26%-6.46%5.02%86.95%
2020-9.47%22.73%17.87%30.96%

Комиссия

Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2023-2024 вар3 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2023-2024 вар3, с текущим значением в 7171
2023-2024 вар3
Ранг коэф-та Шарпа 2023-2024 вар3, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2023-2024 вар3, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2023-2024 вар3, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2023-2024 вар3, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2023-2024 вар3, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2023-2024 вар3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2023-2024 вар3, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2023-2024 вар3, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2023-2024 вар3, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2023-2024 вар3, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2023-2024 вар3, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems
-0.81-1.280.85-0.80-1.08
GOOGL
Alphabet Inc.
1.512.031.292.299.14
MNSO
MINISO Group Holding Limited
-0.26-0.021.00-0.27-0.52
MOD
Modine Manufacturing Company
3.433.281.477.5021.00
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
1.362.211.303.245.69
NVO
Novo Nordisk A/S
1.963.221.375.3114.16
LYTS
LSI Industries Inc.
0.721.351.181.042.23

Коэффициент Шарпа

2023-2024 вар3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.87
1.66
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2023-2024 вар30.89%0.59%0.58%0.76%0.52%0.69%1.18%0.63%0.70%0.27%0.60%0.47%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNSO
MINISO Group Holding Limited
4.09%1.99%1.58%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.74%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
LYTS
LSI Industries Inc.
1.28%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.16%
-4.24%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 8.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.33%5 нояб. 2021 г.13824 мая 2022 г.6425 авг. 2022 г.202
-21.79%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.283 нояб. 2022 г.49
-15.87%12 окт. 2023 г.1431 окт. 2023 г.631 февр. 2024 г.77
-13.24%22 июл. 2021 г.2018 авг. 2021 г.123 сент. 2021 г.32
-11.87%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.30%
3.80%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOLYTSMNSOGOOGLMODAEHRSMCI
NVO1.000.060.110.280.130.160.20
LYTS0.061.000.140.120.340.230.24
MNSO0.110.141.000.260.210.240.20
GOOGL0.280.120.261.000.260.370.32
MOD0.130.340.210.261.000.320.36
AEHR0.160.230.240.370.321.000.36
SMCI0.200.240.200.320.360.361.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2020 г.