ETF Equity Live

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	Asia Pacific Equities	5.60%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	1.50%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	0.70%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	2.30%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	1.60%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	0%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	17.60%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	0%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	56.30%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6.80%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.60%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Equity Live и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET

Доходность по периодам

ETF Equity Live на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.66% с начала года и доходность в 12.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ETF Equity Live	0.00%	-2.62%	-0.66%	1.10%	35.75%	16.91%	9.02%	12.14%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.48%	-3.56%	-1.44%	31.28%	18.37%	11.88%	14.11%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.69%	-1.96%	2.27%	2.75%	40.18%	13.42%	3.61%	10.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-1.47%	2.81%	5.79%	39.16%	15.41%	7.43%	9.01%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-1.88%	0.11%	0.16%	31.31%	13.41%	3.75%	7.73%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	0.68%	0.56%	10.30%	11.64%	34.55%	16.04%	11.60%	8.98%
REET iShares Global REIT ETF	0.67%	-3.65%	2.99%	1.59%	17.23%	7.48%	2.98%	3.63%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	-0.39%	0.04%	8.99%	10.87%	49.09%	8.36%	0.89%	5.34%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	-1.38%	-0.70%	5.64%	8.19%	45.01%	16.48%	6.84%	8.89%
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.00%	-0.06%	-7.13%	-13.22%	11.34%	9.20%	-3.44%	3.15%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-0.05%	5.47%	20.71%	30.87%	65.04%	19.33%	11.79%	9.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Equity Live закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.57%	0.87%	-5.64%	0.78%									-0.66%
2025	2.67%	-0.84%	-3.78%	-0.61%	5.73%	5.21%	1.75%	3.71%	3.90%	1.76%	0.68%	0.11%	21.81%
2024	-1.07%	4.79%	2.98%	-3.31%	4.63%	1.33%	3.00%	1.72%	3.36%	-1.62%	4.84%	-3.50%	17.96%
2023	7.42%	-3.57%	2.08%	0.77%	-1.12%	6.22%	4.22%	-3.53%	-4.67%	-3.11%	8.22%	5.69%	18.88%
2022	-4.69%	-2.20%	2.12%	-8.31%	0.52%	-7.14%	6.85%	-3.44%	-9.39%	5.60%	7.69%	-4.34%	-17.15%
2021	0.61%	3.06%	2.91%	3.86%	1.26%	1.24%	-0.18%	2.20%	-4.29%	5.23%	-2.17%	3.49%	18.20%

Метрики бенчмарка

ETF Equity Live: годовая альфа составляет 0.09%, бета — 0.95, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 11.07.2014.

Портфель участвовал в 96.46% снижения S&P 500 Index, но только в 94.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.95 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.09%

Бета: 0.95

R²: 0.95

Участие в росте: 94.75%

Участие в снижении: 96.46%

Комиссия

Комиссия ETF Equity Live составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FXI

iShares China Large-Cap ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

REET

iShares Global REIT ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF Equity Live имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.88	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.37	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	1.39	+0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.74	6.43	+2.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
IWM iShares Russell 2000 ETF	59	1.10	1.64	1.21	1.99	7.27
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
IGF iShares Global Infrastructure ETF	90	2.07	2.74	1.42	3.13	15.60
REET iShares Global REIT ETF	27	0.56	0.86	1.12	0.78	3.22
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	84	2.00	2.56	1.36	2.59	10.72
EWJ iShares MSCI Japan ETF	71	1.40	2.01	1.28	2.27	8.26
FXI iShares China Large-Cap ETF	13	0.11	0.32	1.04	0.12	0.33
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	90	2.12	2.68	1.36	4.78	12.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Equity Live имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 0.55
За 10 лет: 0.70
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Equity Live за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.65%	1.68%	1.74%	1.92%	2.06%	1.58%	1.56%	1.93%	2.11%	1.94%	2.06%	2.14%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.01%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.92%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
REET iShares Global REIT ETF	3.59%	3.67%	3.64%	3.27%	2.43%	3.18%	2.65%	5.25%	5.73%	3.84%	5.37%	3.56%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	4.77%	5.20%	4.17%	4.28%	2.91%	2.78%	2.56%	2.71%	2.93%	4.35%	3.08%	2.63%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	4.28%	4.52%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%
FXI iShares China Large-Cap ETF	2.60%	2.42%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	4.30%	5.19%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Equity Live показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Equity Live составляет 5.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.71%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-25.1%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	339	22 февр. 2024 г.	574
-18.77%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	117	29 июл. 2016 г.	300
-18.13%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	304
-17.4%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 2.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GDX	EWZ	REET	EWH	FXI	EWJ	IGF	IWM	SPY	VWO	VXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.46	0.62	0.52	0.53	0.68	0.67	0.82	1.00	0.68	0.80	0.96
GDX	0.17	1.00	0.26	0.25	0.16	0.18	0.19	0.32	0.17	0.17	0.30	0.32	0.25
EWZ	0.46	0.26	1.00	0.39	0.41	0.43	0.43	0.51	0.44	0.46	0.65	0.60	0.54
REET	0.62	0.25	0.39	1.00	0.40	0.36	0.50	0.70	0.62	0.62	0.49	0.61	0.65
EWH	0.52	0.16	0.41	0.40	1.00	0.78	0.50	0.50	0.47	0.52	0.73	0.68	0.64
FXI	0.53	0.18	0.43	0.36	0.78	1.00	0.50	0.46	0.47	0.53	0.85	0.71	0.65
EWJ	0.68	0.19	0.43	0.50	0.50	0.50	1.00	0.59	0.62	0.68	0.63	0.80	0.73
IGF	0.67	0.32	0.51	0.70	0.50	0.46	0.59	1.00	0.62	0.67	0.62	0.76	0.72
IWM	0.82	0.17	0.44	0.62	0.47	0.47	0.62	0.62	1.00	0.82	0.61	0.73	0.89
SPY	1.00	0.17	0.46	0.62	0.52	0.53	0.68	0.67	0.82	1.00	0.68	0.80	0.96
VWO	0.68	0.30	0.65	0.49	0.73	0.85	0.63	0.62	0.61	0.68	1.00	0.88	0.80
VXUS	0.80	0.32	0.60	0.61	0.68	0.71	0.80	0.76	0.73	0.80	0.88	1.00	0.89
Portfolio	0.96	0.25	0.54	0.65	0.64	0.65	0.73	0.72	0.89	0.96	0.80	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2014 г.

ETF Equity Live

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов