2
Mudando %, procurando mais ganho +NASDAQ, +SMH, troca apenas EUA em quality -DPYA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
2 | 13.73% | 6.17% | 8.05% | 21.87% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 14.83% | 6.05% | 9.68% | 22.06% | 12.01% | N/A |
MOAT.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 9.79% | 6.26% | 6.42% | 16.49% | 11.55% | N/A |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 12.54% | 5.99% | 9.74% | 18.85% | N/A | N/A |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.06% | 5.50% | 8.51% | 25.75% | 20.91% | 17.54% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 6.33% | 5.39% | 8.22% | 17.36% | 14.73% | N/A |
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.86% | 9.38% | -2.78% | 14.51% | 12.81% | N/A |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 16.68% | 5.82% | 10.83% | 19.66% | 12.06% | N/A |
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 4.39% | 5.91% | 2.58% | 11.32% | 8.82% | N/A |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 20.35% | 2.32% | 10.95% | 31.16% | 12.85% | N/A |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | -0.88% | 10.77% | -4.29% | 11.40% | 13.75% | N/A |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 16.82% | 5.00% | 11.83% | 18.23% | 7.92% | N/A |
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 19.77% | 5.90% | 10.04% | 27.46% | 13.81% | N/A |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 8.60% | 6.89% | 5.68% | 14.92% | 7.45% | N/A |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 24.42% | 9.37% | 2.57% | 44.10% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.87% | 3.81% | 3.16% | -3.29% | 2.21% | 4.06% | 0.92% | 13.73% | |||||
2023 | 7.55% | -1.53% | 3.50% | 0.70% | 1.10% | 5.94% | 3.60% | -2.32% | -4.31% | -3.85% | 9.23% | 6.45% | 28.00% |
2022 | -7.21% | -1.51% | 2.70% | -7.56% | -2.22% | -8.15% | 7.16% | -3.33% | -8.33% | 4.15% | 5.19% | -2.85% | -21.25% |
2021 | 0.75% | 1.85% | 3.12% | 4.00% | 1.19% | 1.85% | 1.39% | 2.52% | -3.67% | 4.30% | -0.44% | 4.21% | 22.88% |
2020 | 2.41% | 2.41% |
Комиссия
Комиссия 2 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.32% | 0.34% | 0.79% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка 2 составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.79% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 505 |
-7.92% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.99% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
-6.47% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
-5.95% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 16 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ICSU.L | XDWH.L | IUCM.L | USSC.L | SMGB.L | VHYG.L | ICDU.L | IWFV.L | INTL.L | CNDX.L | RBOD.L | MOAT.L | IUQF.L | VWRA.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L | 1.00 | 0.47 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.53 | 0.36 | 0.46 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.41 | 0.52 | 0.35 |
XDWH.L | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.62 | 0.49 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 0.63 | 0.70 |
IUCM.L | 0.24 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.64 | 0.53 | 0.67 | 0.56 | 0.66 | 0.83 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
USSC.L | 0.28 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.72 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.72 | 0.81 | 0.62 | 0.77 |
SMGB.L | 0.21 | 0.44 | 0.64 | 0.55 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.69 | 0.80 | 0.77 |
VHYG.L | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.72 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.93 | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
ICDU.L | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.79 |
IWFV.L | 0.46 | 0.58 | 0.56 | 0.75 | 0.67 | 0.93 | 0.66 | 1.00 | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.82 |
INTL.L | 0.21 | 0.50 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 0.62 | 0.75 | 0.68 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.75 | 0.79 | 0.81 |
CNDX.L | 0.28 | 0.58 | 0.83 | 0.57 | 0.83 | 0.58 | 0.82 | 0.62 | 0.83 | 1.00 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 0.88 |
RBOD.L | 0.20 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 0.66 | 0.75 | 0.71 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.84 | 0.80 | 0.91 |
MOAT.L | 0.41 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
IUQF.L | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.62 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.85 |
VWRA.L | 0.35 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 1.00 |