PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Mudando %, procurando mais ganho +NASDAQ, +SMH, troca apenas EUA em quality -DPYA

Распределение активов


VWRA.L 40%CNDX.L 10%ICSU.L 8%MOAT.L 6%IUQF.L 6%RBOD.L 4%ICDU.L 4%SMGB.L 4%VHYG.L 3%USSC.L 3%XDWH.L 3%IUCM.L 3%INTL.L 3%IWFV.L 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
Global Equities

40%

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

10%

ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
Consumer Staples Equities

8%

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

6%

IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities

6%

RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Technology Equities

4%

ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
Consumer Discretionary Equities

4%

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities

4%

VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Global Equities

3%

USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Blend Equities

3%

XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
Health & Biotech Equities

3%

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
Communications Equities

3%

INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
Technology Equities

3%

IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Global Equities

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
33.01%
38.78%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
24.87%3.46%15.87%27.36%N/AN/A
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
4.69%3.62%14.58%23.56%N/AN/A
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
2.90%1.92%12.32%15.87%10.81%N/A
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
1.95%2.14%9.71%12.12%N/AN/A
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
6.33%2.73%21.49%51.06%20.91%17.74%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-3.52%-0.20%10.53%8.81%10.33%N/A
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
2.67%2.79%22.08%28.67%12.95%N/A
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
6.53%4.76%9.89%14.96%10.18%N/A
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
2.32%5.90%13.65%31.80%12.40%N/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
10.49%1.73%25.24%56.20%12.70%N/A
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
0.81%2.02%19.91%33.71%18.10%N/A
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
4.53%3.53%5.41%7.13%10.27%N/A
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
8.54%5.62%19.17%36.68%15.20%N/A
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
1.64%2.04%10.75%16.10%7.10%N/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
14.55%7.02%40.37%71.76%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.87%
20233.60%-2.32%-4.30%-3.85%9.23%6.45%

Коэффициент Шарпа

2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.18

Коэффициент Шарпа 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.18
2.23
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20.02%0.02%0.05%0.02%0.02%0.04%0.05%0.03%0.02%0.02%0.12%0.02%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.04%0.04%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%1.16%0.16%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
0.44%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 2 составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.49%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.33%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.29%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
2
2.18
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
1.90
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
1.13
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
0.39
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
3.06
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.34
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
1.43
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
0.44
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
1.73
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
3.11
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
1.42
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
0.79
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
3.00
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
1.26
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
2.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSU.LXDWH.LUSSC.LIUCM.LSMGB.LVHYG.LICDU.LINTL.LIWFV.LCNDX.LRBOD.LMOAT.LIUQF.LVWRA.L
ICSU.L1.000.490.300.270.220.540.370.210.470.290.220.430.530.38
XDWH.L0.491.000.510.520.460.620.510.510.590.600.600.690.670.72
USSC.L0.300.511.000.560.580.730.640.670.760.600.720.820.650.78
IUCM.L0.270.520.561.000.670.550.690.680.590.850.740.730.750.79
SMGB.L0.220.460.580.671.000.630.700.830.690.830.850.720.800.77
VHYG.L0.540.620.730.550.631.000.640.620.930.590.660.750.780.81
ICDU.L0.370.510.640.690.700.641.000.750.670.830.760.730.800.79
INTL.L0.210.510.670.680.830.620.751.000.680.830.900.760.780.81
IWFV.L0.470.590.760.590.690.930.670.681.000.630.720.770.780.83
CNDX.L0.290.600.600.850.830.590.830.830.631.000.880.810.850.89
RBOD.L0.220.600.720.740.850.660.760.900.720.881.000.850.800.90
MOAT.L0.430.690.820.730.720.750.730.760.770.810.851.000.850.90
IUQF.L0.530.670.650.750.800.780.800.780.780.850.800.851.000.87
VWRA.L0.380.720.780.790.770.810.790.810.830.890.900.900.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.79%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.31027 дек. 2023 г.504
-6.99%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.47%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-4.47%17 нояб. 2021 г.2420 дек. 2021 г.529 дек. 2021 г.29
-3.51%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1228 мая 2021 г.15

График волатильности

Текущая волатильность 2 составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.32%
3.90%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев