PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Mudando %, procurando mais ganho +NASDAQ, +SMH, troca apenas EUA em quality -DPYA

Распределение активов

VWRA.L 40%CNDX.L 10%ICSU.L 8%MOAT.L 6%IUQF.L 6%RBOD.L 4%ICDU.L 4%SMGB.L 4%VHYG.L 3%USSC.L 3%XDWH.L 3%IUCM.L 3%INTL.L 3%IWFV.L 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities

10%

ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		Consumer Discretionary Equities

4%

ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		Consumer Staples Equities

8%

INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		Technology Equities

3%

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities

3%

IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities

6%

IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		Global Equities

3%

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		Large Cap Blend Equities

6%

RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		Technology Equities

4%

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities

4%

USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Blend Equities

3%

VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		Global Equities

3%

VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		Global Equities

40%

XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		Health & Biotech Equities

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
39.78%
47.25%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
210.20%-0.13%8.71%15.39%N/AN/A
Активы портфеля:
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.99%0.26%9.85%15.30%10.43%N/A
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		4.86%2.90%3.87%7.66%9.65%N/A
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		8.51%2.76%8.69%11.94%N/AN/A
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.94%-3.26%9.11%21.62%19.45%17.72%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		5.54%9.77%9.17%13.46%13.03%N/A
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-1.72%-0.52%-1.61%7.00%10.79%N/A
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		11.01%2.72%9.18%12.43%10.78%N/A
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		3.18%-0.74%6.76%9.33%8.56%N/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		17.30%-4.76%8.00%26.65%11.40%N/A
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		-3.40%-3.44%-2.26%2.36%12.89%N/A
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		11.40%1.25%10.31%8.24%7.76%N/A
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		14.57%-1.74%11.46%22.05%12.92%N/A
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		6.34%2.82%6.73%10.70%6.53%N/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		23.71%-8.13%15.55%40.00%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%3.81%3.16%-3.29%2.21%4.06%10.20%
20237.55%-1.53%3.50%0.70%1.10%5.94%3.60%-2.32%-4.31%-3.85%9.23%6.45%28.00%
2022-7.21%-1.51%2.70%-7.56%-2.22%-8.15%7.16%-3.33%-8.33%4.15%5.19%-2.85%-21.25%
20210.75%1.85%3.12%4.00%1.19%1.85%1.39%2.52%-3.67%4.30%-0.44%4.21%22.88%
20202.41%2.41%

Комиссия

Комиссия 2 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
График комиссии MOAT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBOD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
График комиссии INTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии USSC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
График комиссии IWFV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
График комиссии XDWH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
График комиссии VWRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IUQF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
График комиссии ICDU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
График комиссии ICSU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2, с текущим значением в 3232
2
Ранг коэф-та Шарпа 2, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		1.342.031.241.104.52
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.641.021.120.401.64
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.350.791.210.601.11
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		1.331.891.241.546.74
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.691.211.140.832.23
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.400.711.080.231.17
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.350.821.230.573.14
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		0.520.861.100.311.89
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.582.231.301.0411.48
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		0.090.291.030.060.24
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.641.021.120.471.56
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		1.692.491.302.037.55
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.851.321.150.933.17
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.381.981.242.546.10

Коэффициент Шарпа

2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.28
1.58
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20.02%0.02%0.05%0.02%0.02%0.04%0.05%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%
Активы портфеля:
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.03%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%0.19%0.16%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.44%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.70%
-4.73%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

Текущая просадка 2 составляет 3.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.79%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.31027 дек. 2023 г.505
-6.99%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.47%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-5.95%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1716 мая 2024 г.37
-4.47%17 нояб. 2021 г.2420 дек. 2021 г.529 дек. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.08%
3.80%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ICSU.LXDWH.LIUCM.LUSSC.LSMGB.LVHYG.LICDU.LINTL.LIWFV.LCNDX.LRBOD.LMOAT.LIUQF.LVWRA.L
ICSU.L1.000.480.250.280.210.540.360.200.460.280.210.420.520.36
XDWH.L0.481.000.500.520.440.620.490.490.580.580.600.690.640.71
IUCM.L0.250.501.000.530.640.520.670.660.560.830.720.710.730.78
USSC.L0.280.520.531.000.540.720.620.660.750.570.720.810.620.77
SMGB.L0.210.440.640.541.000.600.680.840.670.830.840.690.800.77
VHYG.L0.540.620.520.720.601.000.630.620.930.570.660.740.760.80
ICDU.L0.360.490.670.620.680.631.000.750.660.820.760.730.790.79
INTL.L0.200.490.660.660.840.620.751.000.680.830.890.750.780.81
IWFV.L0.460.580.560.750.670.930.660.681.000.620.710.760.760.82
CNDX.L0.280.580.830.570.830.570.820.830.621.000.880.790.850.88
RBOD.L0.210.600.720.720.840.660.760.890.710.881.000.840.800.90
MOAT.L0.420.690.710.810.690.740.730.750.760.790.841.000.830.90
IUQF.L0.520.640.730.620.800.760.790.780.760.850.800.831.000.85
VWRA.L0.360.710.780.770.770.800.790.810.820.880.900.900.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.