PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

DN- Balanced

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


FLOT 25%SHV 15%BND 5%GLD 3%VTI 30%URTH 15%WOOD 5%VNQ 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
Corporate Bonds25%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market5%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold3%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities30%
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities15%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
Materials5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DN- Balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.46%
8.61%
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

DN- Balanced на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 6.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
DN- Balanced-0.60%5.53%7.69%11.74%5.67%6.06%
URTH
iShares MSCI World ETF
-1.25%7.87%11.98%20.37%7.62%8.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.91%9.30%13.03%17.85%9.19%11.21%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
0.86%7.31%3.02%14.09%1.24%5.75%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
0.54%4.27%4.80%5.99%2.19%1.67%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.41%2.35%3.46%4.39%1.61%1.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.34%1.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.32%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.50%
GLD
SPDR Gold Trust
0.56%-2.74%5.29%16.74%9.50%3.41%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SHVFLOTGLDBNDVNQURTHWOODVTI
SHV1.000.070.110.170.01-0.03-0.04-0.04
FLOT0.071.000.040.010.090.100.080.10
GLD0.110.041.000.360.100.030.090.01
BND0.170.010.361.000.14-0.06-0.09-0.11
VNQ0.010.090.100.141.000.520.540.63
URTH-0.030.100.03-0.060.521.000.660.84
WOOD-0.040.080.09-0.090.540.661.000.73
VTI-0.040.100.01-0.110.630.840.731.00

Коэффициент Шарпа

DN- Balanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.04

Коэффициент Шарпа DN- Balanced находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.04
0.81
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DN- Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
DN- Balanced2.88%1.84%0.94%1.39%2.33%2.39%1.73%1.71%1.62%1.53%1.35%1.97%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.65%1.70%1.54%1.59%2.29%2.50%2.09%2.42%2.71%2.73%1.26%3.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
1.95%2.30%1.28%1.03%1.97%3.07%1.33%1.86%2.34%2.01%1.85%1.56%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.01%2.14%0.45%1.33%3.00%2.67%1.65%1.12%0.61%0.51%0.55%1.19%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%1.43%0.00%0.77%2.30%1.78%0.79%0.37%0.03%0.00%0.00%0.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия DN- Balanced составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.24%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
URTH
iShares MSCI World ETF
0.99
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
0.49
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
2.28
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
13.33
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
GLD
SPDR Gold Trust
1.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.54%
-9.93%
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DN- Balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-14.89%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.
-10.22%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-8.68%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.287
-5.39%28 мар. 2012 г.485 июн. 2012 г.5217 авг. 2012 г.100

График волатильности

Текущая волатильность DN- Balanced составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.86%
3.41%
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля