DN- Balanced
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DN- Balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH
Доходность по периодам
DN- Balanced на 6 сент. 2024 г. показал доходность в 9.33% с начала года и доходность в 6.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.38% | 5.03% | 6.71% | 23.24% | 13.10% | 10.67% |
| DN- Balanced | 9.33% | 3.19% | 5.16% | 15.47% | 8.40% | 6.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 13.83% | 5.95% | 6.00% | 22.67% | 12.32% | 9.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 15.02% | 5.11% | 6.62% | 23.92% | 14.14% | 12.03% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.98% | 4.88% | 2.57% | 12.35% | 9.04% | 6.37% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.48% | 0.59% | 3.01% | 6.55% | 2.86% | 2.20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.55% | 0.46% | 2.63% | 5.41% | 2.16% | 1.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.39% | 1.77% | 4.88% | 9.78% | 0.14% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.83% | 5.12% | 11.89% | 21.88% | 4.21% | 6.23% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.54% | 5.28% | 16.21% | 30.66% | 10.39% | 6.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DN- Balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 2.70% | 2.33% | -2.19% | 2.77% | 1.26% | 1.67% | 1.50% | 9.33% | ||||
| 2023 | 4.29% | -1.65% | 1.47% | 0.88% | -0.09% | 3.46% | 2.21% | -0.99% | -2.37% | -1.14% | 5.28% | 3.29% | 15.27% |
| 2022 | -3.07% | -1.17% | 1.34% | -4.27% | -0.27% | -4.85% | 4.73% | -2.25% | -5.52% | 3.94% | 3.93% | -2.66% | -10.31% |
| 2021 | -0.33% | 1.39% | 1.79% | 2.85% | 0.66% | 0.67% | 1.06% | 1.38% | -2.49% | 2.99% | -0.83% | 2.51% | 12.13% |
| 2020 | -0.16% | -4.07% | -8.12% | 7.22% | 2.93% | 1.64% | 3.39% | 3.71% | -1.92% | -1.25% | 6.24% | 2.91% | 12.07% |
| 2019 | 5.12% | 1.50% | 0.90% | 1.88% | -3.34% | 3.97% | 0.49% | -0.58% | 1.11% | 1.61% | 1.67% | 1.71% | 16.99% |
| 2018 | 2.80% | -2.10% | -0.52% | 0.42% | 1.11% | 0.14% | 1.31% | 1.51% | -0.05% | -3.87% | 0.66% | -4.09% | -2.90% |
| 2017 | 1.28% | 1.93% | 0.26% | 0.83% | 0.77% | 0.52% | 1.18% | 0.35% | 1.25% | 1.18% | 1.35% | 0.79% | 12.33% |
| 2016 | -3.03% | 0.19% | 3.89% | 0.65% | 0.60% | 0.26% | 2.40% | 0.12% | 0.17% | -1.19% | 1.39% | 1.20% | 6.70% |
| 2015 | -0.54% | 2.53% | -0.67% | 0.29% | 0.49% | -1.23% | 0.73% | -3.19% | -1.68% | 4.11% | 0.37% | -1.28% | -0.30% |
| 2014 | -1.50% | 2.80% | -0.04% | -0.06% | 1.29% | 1.38% | -1.19% | 1.92% | -1.67% | 1.32% | 1.09% | -0.05% | 5.31% |
| 2013 | 2.58% | 0.55% | 1.86% | 0.77% | 0.54% | -1.64% | 3.24% | -1.37% | 2.31% | 1.98% | 0.83% | 1.21% | 13.51% |
Комиссия
Комиссия DN- Balanced составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DN- Balanced среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.80 | 2.51 | 1.32 | 1.65 | 8.49 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.79 | 2.46 | 1.32 | 1.65 | 8.54 |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.69 | 1.09 | 1.13 | 0.45 | 2.67 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.83 | 17.03 | 4.77 | 14.70 | 171.08 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.10 | 146.97 | 69.59 | 199.67 | 2,139.30 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52 | 2.24 | 1.26 | 0.54 | 5.77 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.17 | 1.74 | 1.22 | 0.63 | 3.96 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.10 | 2.95 | 1.37 | 2.33 | 12.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DN- Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN- Balanced | 3.22% | 3.13% | 1.80% | 0.91% | 1.32% | 2.18% | 2.18% | 1.54% | 1.50% | 1.39% | 1.28% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 1.56% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% | 1.71% | 1.55% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.97% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.16% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.39% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DN- Balanced показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка DN- Balanced составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -14.89% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 481 |
| -10.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -8.68% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 287 |
| -5.39% | 28 мар. 2012 г. | 48 | 5 июн. 2012 г. | 52 | 17 авг. 2012 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DN- Balanced составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | FLOT | GLD | BND | VNQ | WOOD | URTH | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| FLOT | 0.10 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| GLD | 0.12 | 0.04 | 1.00 | 0.35 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| BND | 0.19 | 0.03 | 0.35 | 1.00 | 0.18 | -0.05 | -0.03 | -0.07 |
| VNQ | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.63 |
| WOOD | -0.04 | 0.09 | 0.10 | -0.05 | 0.54 | 1.00 | 0.66 | 0.72 |
| URTH | -0.01 | 0.11 | 0.05 | -0.03 | 0.53 | 0.66 | 1.00 | 0.85 |
| VTI | -0.03 | 0.10 | 0.03 | -0.07 | 0.63 | 0.72 | 0.85 | 1.00 |