PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DN- Balanced
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FLOT 25%SHV 15%BND 5%GLD 3%VTI 30%URTH 15%WOOD 5%VNQ 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

5%

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
Corporate Bonds

25%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

3%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

2%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
Materials

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DN- Balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
144.80%
319.27%
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH

Доходность по периодам

DN- Balanced на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 6.88% с начала года и доходность в 6.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
DN- Balanced6.88%0.48%7.94%13.78%8.24%6.73%
URTH
iShares MSCI World ETF
11.09%0.71%12.91%19.87%12.14%9.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.82%1.67%14.22%23.50%14.14%12.08%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
-1.32%-4.98%1.40%9.67%7.80%6.11%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
3.24%0.47%3.45%6.66%2.78%2.09%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
2.28%0.39%2.53%5.25%2.01%1.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.26%1.49%0.76%3.37%0.01%1.44%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.12%-1.05%-2.85%4.36%2.25%5.23%
GLD
SPDR Gold Trust
12.85%-3.55%15.36%18.77%11.19%5.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DN- Balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%2.70%2.33%-2.19%2.77%6.88%
20234.29%-1.65%1.47%0.88%-0.09%3.46%2.21%-0.99%-2.37%-1.14%5.28%3.29%15.27%
2022-3.07%-1.17%1.34%-4.27%-0.27%-4.85%4.73%-2.25%-5.52%3.94%3.93%-2.66%-10.31%
2021-0.33%1.39%1.79%2.85%0.66%0.67%1.06%1.38%-2.49%2.99%-0.83%2.51%12.13%
2020-0.16%-4.07%-8.12%7.22%2.93%1.64%3.39%3.71%-1.92%-1.25%6.24%2.91%12.07%
20195.12%1.50%0.90%1.88%-3.34%3.97%0.49%-0.58%1.11%1.61%1.67%1.71%16.99%
20182.80%-2.10%-0.52%0.42%1.11%0.14%1.31%1.51%-0.05%-3.87%0.66%-4.09%-2.90%
20171.28%1.93%0.26%0.83%0.77%0.52%1.18%0.35%1.25%1.18%1.35%0.79%12.33%
2016-3.03%0.19%3.89%0.65%0.60%0.26%2.40%0.12%0.17%-1.19%1.39%1.20%6.70%
2015-0.54%2.53%-0.67%0.29%0.49%-1.23%0.73%-3.19%-1.68%4.11%0.37%-1.28%-0.30%
2014-1.50%2.80%-0.04%-0.06%1.29%1.38%-1.19%1.92%-1.67%1.32%1.09%-0.05%5.31%
20132.58%0.55%1.86%0.77%0.54%-1.64%3.24%-1.37%2.31%1.98%0.83%1.21%13.51%

Комиссия

Комиссия DN- Balanced составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии WOOD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DN- Balanced среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DN- Balanced, с текущим значением в 7777
DN- Balanced
Ранг коэф-та Шарпа DN- Balanced, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DN- Balanced, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DN- Balanced, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DN- Balanced, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DN- Balanced, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DN- Balanced
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DN- Balanced, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DN- Balanced, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DN- Balanced, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DN- Balanced, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DN- Balanced, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URTH
iShares MSCI World ETF
1.882.711.331.586.58
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.102.971.361.757.68
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
0.611.001.120.402.50
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
10.6826.485.4085.55378.96
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
19.72142.3165.83195.982,075.64
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.570.871.100.211.61
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.260.511.060.140.67
GLD
SPDR Gold Trust
1.472.121.271.507.12

Коэффициент Шарпа

DN- Balanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.27
2.14
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DN- Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DN- Balanced3.20%3.13%1.80%0.91%1.32%2.18%2.18%1.54%1.50%1.39%1.28%1.10%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.55%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
1.59%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%1.55%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.90%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.10%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.11%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.03%
-0.04%
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DN- Balanced показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка DN- Balanced составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-14.89%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.481
-10.22%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-8.68%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.287
-5.39%28 мар. 2012 г.485 июн. 2012 г.5217 авг. 2012 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DN- Balanced составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.35%
2.26%
DN- Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVFLOTGLDBNDVNQWOODURTHVTI
SHV1.000.100.120.190.02-0.04-0.02-0.03
FLOT0.101.000.040.020.090.080.110.10
GLD0.120.041.000.350.110.100.040.02
BND0.190.020.351.000.17-0.06-0.03-0.08
VNQ0.020.090.110.171.000.540.530.63
WOOD-0.040.080.10-0.060.541.000.660.73
URTH-0.020.110.04-0.030.530.661.000.84
VTI-0.030.100.02-0.080.630.730.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 янв. 2012 г.