PortfoliosLab logo
DN- Balanced
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FLOT 25%SHV 15%BND 5%GLD 3%VTI 30%URTH 15%WOOD 5%VNQ 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH

Доходность по периодам

DN- Balanced на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.21% с начала года и доходность в 6.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
DN- Balanced0.21%4.57%-0.91%7.49%9.22%6.96%
URTH
iShares MSCI World ETF
0.82%8.80%-1.27%10.22%14.38%9.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
-5.51%4.32%-10.28%-11.02%8.45%4.74%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
1.37%1.31%2.14%5.16%3.60%2.53%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
1.47%0.34%2.11%4.80%2.48%1.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.89%5.42%
GLD
SPDR Gold Trust
26.73%4.96%23.75%40.30%14.04%10.19%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DN- Balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.08%-0.43%-2.14%-0.08%0.83%0.21%
20240.22%2.70%2.33%-2.19%2.77%1.26%1.67%1.50%1.62%-0.75%3.01%-1.74%12.94%
20234.29%-1.65%1.47%0.88%-0.09%3.46%2.21%-0.99%-2.37%-1.14%5.28%3.29%15.27%
2022-3.07%-1.17%1.34%-4.27%-0.27%-4.86%4.73%-2.25%-5.52%3.94%3.93%-2.66%-10.31%
2021-0.33%1.39%1.79%2.85%0.66%0.67%1.06%1.38%-2.49%2.99%-0.83%2.51%12.13%
2020-0.16%-4.07%-8.12%7.22%2.93%1.64%3.39%3.71%-1.92%-1.25%6.24%2.91%12.08%
20195.12%1.50%0.90%1.88%-3.34%3.97%0.49%-0.58%1.11%1.61%1.67%1.71%16.99%
20182.80%-2.10%-0.52%0.42%1.11%0.14%1.31%1.51%-0.05%-3.87%0.66%-4.09%-2.90%
20171.28%1.92%0.26%0.83%0.77%0.52%1.18%0.35%1.25%1.18%1.35%0.79%12.33%
2016-3.03%0.19%3.89%0.65%0.60%0.26%2.40%0.12%0.17%-1.19%1.39%1.20%6.70%
2015-0.54%2.53%-0.67%0.29%0.49%-1.23%0.73%-3.19%-1.68%4.11%0.37%-1.28%-0.30%
2014-1.50%2.80%-0.04%-0.06%1.29%1.38%-1.19%1.92%-1.67%1.32%1.09%-0.05%5.31%

Комиссия

Комиссия DN- Balanced составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DN- Balanced составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DN- Balanced, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DN- Balanced, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DN- Balanced, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DN- Balanced, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DN- Balanced, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DN- Balanced, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URTH
iShares MSCI World ETF
0.580.981.140.652.80
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
-0.59-0.670.92-0.39-1.22
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
2.433.062.183.3125.90
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
20.92281.66132.54538.624,578.70
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.001.451.170.422.54
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.661.091.140.542.35
GLD
SPDR Gold Trust
2.393.301.425.3314.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DN- Balanced имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DN- Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.07%3.17%3.13%1.80%0.91%1.32%2.18%2.18%1.54%1.50%1.39%1.28%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.46%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
2.21%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.45%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.70%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

DN- Balanced показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка DN- Balanced составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-14.89%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.481
-10.22%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-9.71%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-8.68%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSHVFLOTBNDGLDVNQWOODURTHVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.030.12-0.060.020.610.700.850.990.96
SHV-0.031.000.120.190.120.03-0.04-0.01-0.03-0.00
FLOT0.120.121.000.030.030.100.090.120.120.15
BND-0.060.190.031.000.340.19-0.04-0.02-0.060.01
GLD0.020.120.030.341.000.110.100.050.030.12
VNQ0.610.030.100.190.111.000.540.530.620.65
WOOD0.70-0.040.09-0.040.100.541.000.650.710.78
URTH0.85-0.010.12-0.020.050.530.651.000.850.92
VTI0.99-0.030.12-0.060.030.620.710.851.000.97
Portfolio0.96-0.000.150.010.120.650.780.920.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 янв. 2012 г.