DN- Balanced
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в DN- Balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
DN- Balanced на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 6.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| DN- Balanced | -0.60% | 5.53% | 7.69% | 11.74% | 5.67% | 6.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | -1.25% | 7.87% | 11.98% | 20.37% | 7.62% | 8.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.91% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 9.19% | 11.21% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.86% | 7.31% | 3.02% | 14.09% | 1.24% | 5.75% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.54% | 4.27% | 4.80% | 5.99% | 2.19% | 1.67% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.41% | 2.35% | 3.46% | 4.39% | 1.61% | 1.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | 0.34% | 1.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.32% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.50% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.56% | -2.74% | 5.29% | 16.74% | 9.50% | 3.41% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SHV | FLOT | GLD | BND | VNQ | URTH | WOOD | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| FLOT | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| GLD | 0.11 | 0.04 | 1.00 | 0.36 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| BND | 0.17 | 0.01 | 0.36 | 1.00 | 0.14 | -0.06 | -0.09 | -0.11 |
| VNQ | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.63 |
| URTH | -0.03 | 0.10 | 0.03 | -0.06 | 0.52 | 1.00 | 0.66 | 0.84 |
| WOOD | -0.04 | 0.08 | 0.09 | -0.09 | 0.54 | 0.66 | 1.00 | 0.73 |
| VTI | -0.04 | 0.10 | 0.01 | -0.11 | 0.63 | 0.84 | 0.73 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DN- Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN- Balanced | 2.88% | 1.84% | 0.94% | 1.39% | 2.33% | 2.39% | 1.73% | 1.71% | 1.62% | 1.53% | 1.35% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.65% | 1.70% | 1.54% | 1.59% | 2.29% | 2.50% | 2.09% | 2.42% | 2.71% | 2.73% | 1.26% | 3.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 1.95% | 2.30% | 1.28% | 1.03% | 1.97% | 3.07% | 1.33% | 1.86% | 2.34% | 2.01% | 1.85% | 1.56% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.01% | 2.14% | 0.45% | 1.33% | 3.00% | 2.67% | 1.65% | 1.12% | 0.61% | 0.51% | 0.55% | 1.19% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 1.43% | 0.00% | 0.77% | 2.30% | 1.78% | 0.79% | 0.37% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия DN- Balanced составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 0.99 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.49 | ||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.28 | ||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 13.33 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DN- Balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -14.89% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -8.68% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 287 |
| -5.39% | 28 мар. 2012 г. | 48 | 5 июн. 2012 г. | 52 | 17 авг. 2012 г. | 100 |
График волатильности
Текущая волатильность DN- Balanced составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.