Fid Growth+Income 60/35/5

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	Total Bond Market	12%
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	4%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	8%
FIVLX Fidelity International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	12%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	10%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	11%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	5%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	8%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	6%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	Total Bond Market	5%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	14%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid Growth+Income 60/35/5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Fid Growth+Income 60/35/5	0.61%	-2.02%	-0.83%	1.14%	13.97%	13.12%	—	—
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	0.09%	-1.49%	-0.46%	-0.04%	4.56%	5.08%	0.50%	2.92%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.00%	-1.25%	-0.39%	0.46%	3.89%	4.26%	1.11%	2.08%
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	0.00%	-1.63%	-0.36%	0.22%	3.77%	3.61%	0.18%	2.22%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	0.00%	-1.54%	-0.29%	0.36%	4.07%	4.50%	0.82%	2.60%
FSPSX Fidelity International Index Fund	1.61%	-1.87%	2.58%	6.46%	24.69%	15.22%	8.71%	9.14%
FIVLX Fidelity International Value Fund	1.75%	-0.07%	2.83%	8.80%	29.35%	20.68%	12.65%	9.37%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.65%	-3.07%	-0.62%	-1.42%	18.87%	15.32%	4.13%	10.98%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.83%	-4.06%	-4.57%	-2.11%	19.45%	25.26%	13.40%	16.13%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.52%	-2.93%	2.61%	6.31%	15.79%	14.50%	9.32%	—
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.86%	-4.03%	-8.99%	-8.58%	17.77%	21.51%	12.58%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fid Growth+Income 60/35/5 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.70%	1.10%	-4.14%	0.61%									-0.83%
2025	2.78%	0.64%	-2.08%	0.66%	3.61%	3.24%	0.73%	2.12%	2.13%	0.99%	0.54%	0.75%	17.19%
2024	0.61%	2.73%	2.45%	-3.08%	3.51%	1.04%	2.06%	2.01%	1.38%	-1.82%	3.23%	-2.38%	12.11%
2023	5.57%	-2.14%	2.17%	1.19%	-0.71%	3.73%	2.29%	-1.50%	-2.90%	-2.11%	6.73%	4.30%	17.27%
2022	-3.54%	-2.13%	0.51%	-6.23%	0.48%	-6.06%	5.18%	-3.21%	-6.89%	4.11%	5.81%	-2.90%	-14.84%
2021					0.43%	0.99%	1.20%	1.53%	-2.72%	3.31%	-1.45%	2.27%	5.57%

Метрики бенчмарка

Fid Growth+Income 60/35/5: годовая альфа составляет 0.88%, бета — 0.58, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 69.44% снижения S&P 500 Index, но только в 61.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.88%

Бета: 0.58

R²: 0.91

Участие в росте: 61.58%

Участие в снижении: 69.44%

Комиссия

Комиссия Fid Growth+Income 60/35/5 составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FIVLX

Fidelity International Value Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

FBNDX

Fidelity Investment Grade Bond Fund

FTBFX

Fidelity Total Bond Fund

FCBFX

Fidelity Corporate Bond Fund

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

FSMAX

Fidelity Extended Market Index Fund

FLCOX

Fidelity Large Cap Value Index Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fid Growth+Income 60/35/5 имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	0.88	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.37	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.96	1.39	+0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	6.43	+2.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	36	0.96	1.35	1.17	1.47	4.64
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	59	1.25	1.87	1.23	1.90	6.58
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	27	0.80	1.15	1.14	1.36	3.89
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	37	0.96	1.37	1.17	1.53	4.60
FSPSX Fidelity International Index Fund	74	1.47	2.01	1.29	2.23	8.47
FIVLX Fidelity International Value Fund	84	1.70	2.26	1.34	2.57	10.17
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	41	0.91	1.41	1.19	1.47	6.00
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	53	1.02	1.56	1.22	1.87	7.08
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	47	1.06	1.53	1.23	1.40	6.54
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	33	0.84	1.36	1.19	1.22	4.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fid Growth+Income 60/35/5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.37
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fid Growth+Income 60/35/5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.61%	2.75%	2.59%	2.40%	2.55%	2.96%	3.10%	2.72%	2.91%	1.85%	2.07%	1.99%
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	4.21%	4.11%	3.95%	3.74%	2.53%	2.82%	3.19%	3.28%	3.65%	3.16%	3.55%	3.01%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.34%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	3.58%	3.87%	3.34%	3.56%	1.98%	1.34%	4.70%	2.75%	2.86%	2.18%	2.72%	2.66%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	4.01%	4.36%	4.51%	4.15%	2.54%	1.89%	5.22%	3.03%	3.19%	2.97%	3.61%	3.30%
FSPSX Fidelity International Index Fund	3.07%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FIVLX Fidelity International Value Fund	2.26%	2.32%	2.90%	2.06%	1.85%	4.35%	1.74%	3.54%	3.33%	0.15%	2.71%	1.44%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.58%	0.57%	0.48%	1.17%	1.90%	7.49%	2.14%	4.30%	6.09%	5.44%	4.85%	6.34%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	1.47%	1.51%	1.92%	1.99%	2.01%	1.55%	2.28%	3.82%	2.79%	0.60%	0.00%	0.00%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fid Growth+Income 60/35/5 показал максимальную просадку в 21.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Fid Growth+Income 60/35/5 составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.25%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	322	29 янв. 2024 г.	557
-9.61%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-6.07%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.42%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-3.91%	9 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	16	5 февр. 2025 г.	39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	FTHRX	FBNDX	FTBFX	FCBFX	FIVLX	FLCOX	FSPSX	FSPGX	FCNTX	FSMAX	FNILX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.09	0.14	0.16	0.17	0.70	0.85	0.74	0.95	0.94	0.86	0.99	0.94
SPAXX	0.00	1.00	0.17	0.14	0.14	0.11	-0.02	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	0.03
FTHRX	0.09	0.17	1.00	0.93	0.93	0.91	0.13	0.10	0.19	0.08	0.06	0.10	0.10	0.27
FBNDX	0.14	0.14	0.93	1.00	0.97	0.96	0.16	0.14	0.22	0.13	0.10	0.15	0.15	0.32
FTBFX	0.16	0.14	0.93	0.97	1.00	0.97	0.19	0.16	0.24	0.15	0.13	0.18	0.17	0.34
FCBFX	0.17	0.11	0.91	0.96	0.97	1.00	0.20	0.17	0.26	0.16	0.14	0.19	0.18	0.35
FIVLX	0.70	-0.02	0.13	0.16	0.19	0.20	1.00	0.73	0.95	0.60	0.65	0.69	0.69	0.83
FLCOX	0.85	0.02	0.10	0.14	0.16	0.17	0.73	1.00	0.74	0.67	0.71	0.85	0.83	0.86
FSPSX	0.74	-0.01	0.19	0.22	0.24	0.26	0.95	0.74	1.00	0.65	0.68	0.72	0.73	0.86
FSPGX	0.95	-0.01	0.08	0.13	0.15	0.16	0.60	0.67	0.65	1.00	0.96	0.80	0.95	0.88
FCNTX	0.94	-0.01	0.06	0.10	0.13	0.14	0.65	0.71	0.68	0.96	1.00	0.80	0.94	0.89
FSMAX	0.86	-0.02	0.10	0.15	0.18	0.19	0.69	0.85	0.72	0.80	0.80	1.00	0.87	0.89
FNILX	0.99	0.00	0.10	0.15	0.17	0.18	0.69	0.83	0.73	0.95	0.94	0.87	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.03	0.27	0.32	0.34	0.35	0.83	0.86	0.86	0.88	0.89	0.89	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Fid Growth+Income 60/35/5

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов