PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель MATANA

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов


MSFT 16.67%AAPL 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%NVDA 16.67%AMZN 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16.67%

AAPL
Apple Inc.
Technology

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2,186.99%
169.42%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Портфель MATANA8.94%5.64%19.62%69.67%45.12%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%30.94%29.20%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.28%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.74%4.76%-19.54%-2.49%57.59%27.84%
GOOG
Alphabet Inc.
3.09%-5.53%11.17%62.61%21.17%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%29.14%71.30%238.62%82.73%67.99%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.77%
20234.20%0.49%-6.66%-3.26%12.21%3.08%

Коэффициент Шарпа

Портфель MATANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.02

Коэффициент Шарпа Портфель MATANA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.02
2.23
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель MATANA0.21%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Портфель MATANA
3.02
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
AAPL
Apple Inc.
1.21
TSLA
Tesla, Inc.
-0.09
GOOG
Alphabet Inc.
2.12
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLAMZNGOOGMSFT
TSLA1.000.420.410.410.380.39
NVDA0.421.000.540.550.540.59
AAPL0.410.541.000.570.590.63
AMZN0.410.550.571.000.680.64
GOOG0.380.540.590.681.000.69
MSFT0.390.590.630.640.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.55%
0
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель MATANA составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.26%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11320 июн. 2023 г.395
-35.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.66%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-16.78%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.61

График волатильности

Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 7.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.59%
3.90%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев