PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

HODL

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPHY 5%PDBC 5%VTI 25%VUG 20%JEPI 10%JEPQ 10%SCHD 5%SPYD 5%VYM 5%DIVO 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		Commodities, Actively Managed
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
5%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HODL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.29%
8.95%
HODL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
HODL16.82%2.60%8.29%27.41%N/AN/A
Активы портфеля:
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		8.29%2.02%6.42%15.65%4.82%4.62%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		18.94%3.70%16.30%33.38%8.70%N/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.16%2.93%8.29%25.13%10.93%10.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%2.68%9.27%33.25%14.84%12.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		22.83%1.98%10.13%40.34%18.63%15.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.73%2.92%6.72%17.76%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%2.77%5.51%28.08%N/AN/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		15.53%3.07%8.24%21.91%12.07%N/A
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		0.83%1.59%-2.26%-7.54%9.05%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HODL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.42%3.84%2.95%-3.36%3.93%2.61%1.19%2.18%16.82%
20235.49%-2.30%3.19%1.22%-0.25%5.32%3.48%-1.34%-3.88%-1.98%7.50%4.11%21.76%
2022-3.19%-7.36%7.58%-3.57%-8.47%7.26%4.96%-4.92%-8.83%

Комиссия

Комиссия HODL составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HODL среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 7373
HODL
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HODL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.884.521.584.0422.17
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.628.79
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		2.012.871.361.4112.38
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.102.941.372.3312.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.353.151.422.8714.43
VUG
Vanguard Growth ETF		2.162.821.382.8811.02
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.002.751.382.3913.45
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.992.601.392.4210.12
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.363.321.422.7514.48
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		-0.56-0.700.92-0.29-1.26

Коэффициент Шарпа

HODL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.38
2.32
HODL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HODL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HODL3.49%3.92%4.69%4.80%2.41%2.33%2.12%1.95%1.80%1.34%1.15%1.16%
Активы портфеля:
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.68%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.41%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.18%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.20%
-0.19%
HODL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HODL показал максимальную просадку в 14.87%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка HODL составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.87%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.1706 июн. 2023 г.202
-12.41%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4116 авг. 2022 г.71
-8.47%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-7.12%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-4.46%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HODL составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.55%
4.31%
HODL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PDBCSPHYJEPQVUGSPYDJEPIDIVOSCHDVYMVTI
PDBC1.000.210.190.190.290.220.350.290.360.27
SPHY0.211.000.620.670.630.620.600.640.640.73
JEPQ0.190.621.000.960.530.710.660.620.630.91
VUG0.190.670.961.000.550.690.660.630.630.94
SPYD0.290.630.530.551.000.770.800.920.910.75
JEPI0.220.620.710.690.771.000.870.850.870.82
DIVO0.350.600.660.660.800.871.000.890.920.82
SCHD0.290.640.620.630.920.850.891.000.960.82
VYM0.360.640.630.630.910.870.920.961.000.83
VTI0.270.730.910.940.750.820.820.820.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.