HODL
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HODL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| HODL | -8.64% | -6.08% | -7.83% | 6.99% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.17% | -1.59% | 0.07% | 8.24% | 6.54% | 4.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -3.83% | -5.53% | -8.85% | 10.39% | 15.38% | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.67% | -5.89% | -6.74% | 7.34% | 13.77% | 9.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -7.30% | -9.98% | 9.75% | 16.75% | 13.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.83% | -5.19% | -6.76% | 4.47% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -11.18% | -6.72% | -7.01% | 6.59% | N/A | N/A |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | -2.42% | -3.69% | -4.40% | 7.95% | 13.45% | N/A |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.77% | -3.95% | 0.03% | -4.78% | 16.56% | 2.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HODL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -1.02% | -4.97% | -5.34% | -8.64% | ||||||||
| 2024 | 1.46% | 4.02% | 2.86% | -3.46% | 4.10% | 2.80% | 0.99% | 2.20% | 2.03% | -0.47% | 5.62% | -2.35% | 21.23% |
| 2023 | 5.28% | -2.32% | 3.03% | 1.25% | -0.21% | 5.31% | 3.40% | -1.32% | -3.96% | -1.95% | 7.57% | 4.10% | 21.30% |
| 2022 | -3.19% | -7.36% | 7.46% | -3.54% | -8.43% | 7.29% | 4.95% | -4.86% | -8.79% |
Комиссия
Комиссия HODL составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HODL составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.61 | 2.34 | 1.35 | 1.81 | 10.34 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0.85 | 1.22 | 1.17 | 0.81 | 2.96 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 2.64 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.30 | 0.51 | 1.08 | 0.30 | 1.54 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.14 | 0.34 | 1.05 | 0.14 | 0.58 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.64 | 0.99 | 1.14 | 0.72 | 3.03 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.38 | -0.43 | 0.95 | -0.22 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HODL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.17% | 3.72% | 3.92% | 4.69% | 4.80% | 2.41% | 2.33% | 2.12% | 1.95% | 1.80% | 1.34% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.64% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.06% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.83% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.99% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.46% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HODL показал максимальную просадку в 17.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HODL составляет 11.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.32% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.86% | 5 мая 2022 г. | 103 | 30 сент. 2022 г. | 172 | 8 июн. 2023 г. | 275 |
| -8.51% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -7.54% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 29 | 16 сент. 2024 г. | 43 |
| -4.65% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HODL составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PDBC | SPHY | JEPQ | VUG | SPYD | SCHD | JEPI | DIVO | VYM | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBC | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.25 |
| SPHY | 0.20 | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.72 |
| JEPQ | 0.18 | 0.62 | 1.00 | 0.97 | 0.49 | 0.57 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.91 |
| VUG | 0.18 | 0.66 | 0.97 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.94 |
| SPYD | 0.26 | 0.62 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.91 | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 0.71 |
| SCHD | 0.27 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.91 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.77 |
| JEPI | 0.20 | 0.62 | 0.70 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.82 |
| DIVO | 0.31 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.81 |
| VYM | 0.32 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | 0.25 | 0.72 | 0.91 | 0.94 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |