Bond funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 14.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 14.29% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 14.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 14.29% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 14.29% | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 14.29% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Bond funds на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 2.17% с начала года и доходность в 1.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Bond funds | 2.17% | 0.03% | 1.21% | 6.91% | 0.41% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.63% | 0.27% | 6.64% | -0.98% | 1.31% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.70% | -0.10% | 0.71% | 7.76% | -0.47% | 1.67% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.21% | 0.59% | 2.13% | 6.89% | 1.07% | 1.71% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.73% | -0.79% | 0.08% | 8.04% | 1.04% | 2.55% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.20% | 0.60% | 1.65% | 7.53% | -0.96% | 1.19% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.33% | 0.64% | 2.31% | 6.24% | 1.16% | 1.46% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.33% | 2.00% | 4.64% | 2.54% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58% | 1.52% | 0.28% | -0.22% | 2.17% | ||||||||
| 2024 | 0.12% | -1.01% | 0.70% | -1.52% | 1.35% | 0.77% | 1.92% | 1.22% | 1.12% | -1.73% | 0.82% | -0.91% | 2.81% |
| 2023 | 2.36% | -1.98% | 2.41% | 0.57% | -0.81% | -0.41% | 0.17% | -0.19% | -1.46% | -0.76% | 3.24% | 2.62% | 5.75% |
| 2022 | -1.55% | -0.76% | -2.40% | -2.65% | 0.75% | -1.26% | 1.99% | -2.31% | -2.94% | -0.46% | 2.58% | -0.41% | -9.19% |
| 2021 | -0.48% | -1.08% | -0.92% | 0.60% | 0.30% | 0.44% | 0.88% | -0.19% | -0.75% | -0.35% | 0.07% | -0.15% | -1.63% |
| 2020 | 1.60% | 1.31% | -1.13% | 1.80% | 0.93% | 0.68% | 0.92% | -0.32% | -0.07% | -0.33% | 0.80% | 0.18% | 6.51% |
| 2019 | 1.07% | 0.01% | 1.53% | 0.14% | 1.38% | 1.12% | 0.09% | 1.99% | -0.41% | 0.37% | -0.09% | 0.08% | 7.50% |
| 2018 | -0.93% | -0.67% | 0.39% | -0.63% | 0.54% | 0.01% | 0.11% | 0.53% | -0.39% | -0.32% | 0.40% | 1.42% | 0.44% |
| 2017 | 0.24% | 0.47% | 0.03% | 0.69% | 0.55% | -0.13% | 0.47% | 0.63% | -0.46% | -0.01% | -0.20% | 0.21% | 2.52% |
| 2016 | 1.03% | 0.64% | 0.82% | 0.26% | -0.09% | 1.66% | 0.36% | -0.32% | 0.17% | -0.62% | -1.96% | 0.06% | 1.99% |
| 2015 | 1.86% | -0.89% | 0.44% | -0.10% | -0.25% | -0.72% | 0.46% | -0.24% | 0.85% | -0.06% | -0.25% | -0.26% | 0.80% |
| 2014 | 1.20% | 0.46% | -0.25% | 0.58% | 0.81% | 0.01% | -0.24% | 0.86% | -0.56% | 0.71% | 0.52% | -0.01% | 4.15% |
Комиссия
Комиссия Bond funds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bond funds составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.24 | 1.81 | 1.22 | 0.48 | 3.16 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.41 | 2.10 | 1.25 | 0.58 | 3.46 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.04 | 4.96 | 1.63 | 2.46 | 11.21 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 0.74 | 4.71 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.64 | 2.53 | 1.30 | 0.60 | 3.86 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.54 | 5.91 | 1.82 | 6.36 | 18.76 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.56 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bond funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.35% | 3.32% | 2.69% | 1.80% | 1.68% | 1.89% | 2.23% | 2.16% | 1.84% | 1.74% | 1.82% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.83% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bond funds показал максимальную просадку в 13.50%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 623 торговые сессии.
Текущая просадка Bond funds составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.5% | 4 янв. 2021 г. | 454 | 20 окт. 2022 г. | 623 | 3 апр. 2025 г. | 1077 |
| -6.33% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 43 | 20 мая 2020 г. | 52 |
| -4.09% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 174 | 15 мая 2014 г. | 262 |
| -3.49% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 176 | 29 авг. 2017 г. | 288 |
| -3.28% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 113 | 27 мая 2011 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bond funds составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | SCHO | VCIT | BSV | BND | VGIT | BIV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| SCHO | 0.02 | 1.00 | 0.63 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.71 |
| VCIT | -0.01 | 0.63 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.81 | 0.89 |
| BSV | 0.01 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 0.84 | 0.84 |
| BND | 0.00 | 0.68 | 0.88 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| VGIT | 0.01 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| BIV | 0.00 | 0.71 | 0.89 | 0.84 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |