Bond funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 14.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 14.29% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 14.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 14.29% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 14.29% | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 14.29% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Bond funds на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 4.88% с начала года и доходность в 1.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| Bond funds | 4.88% | 1.61% | 5.59% | 9.22% | 1.35% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 5.33% | 2.18% | 6.81% | 10.59% | 0.54% | 1.89% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 5.80% | 2.23% | 7.37% | 11.50% | 0.99% | 2.39% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 4.59% | 1.43% | 4.82% | 8.09% | 1.59% | 1.75% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.42% | 2.23% | 7.47% | 13.52% | 1.80% | 3.20% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 4.97% | 1.97% | 6.43% | 9.31% | 0.58% | 1.64% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.14% | 1.19% | 4.12% | 6.94% | 1.50% | 1.35% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 2.06% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | -1.00% | 0.66% | -1.42% | 1.29% | 0.76% | 1.85% | 1.18% | 4.88% | ||||
| 2023 | 2.21% | -1.86% | 2.32% | 0.55% | -0.75% | -0.40% | 0.18% | -0.14% | -1.33% | -0.68% | 3.06% | 2.51% | 5.64% |
| 2022 | -1.43% | -0.69% | -2.24% | -2.40% | 0.71% | -1.14% | 1.84% | -2.16% | -2.76% | -0.43% | 2.42% | -0.36% | -8.46% |
| 2021 | -0.42% | -0.97% | -0.81% | 0.54% | 0.27% | 0.37% | 0.80% | -0.17% | -0.68% | -0.34% | 0.08% | -0.15% | -1.48% |
| 2020 | 1.49% | 1.25% | -0.78% | 1.61% | 0.84% | 0.60% | 0.81% | -0.30% | -0.06% | -0.30% | 0.69% | 0.15% | 6.16% |
| 2019 | 0.98% | 0.02% | 1.45% | 0.13% | 1.32% | 1.04% | 0.08% | 1.87% | -0.39% | 0.36% | -0.09% | 0.08% | 7.04% |
| 2018 | -0.87% | -0.60% | 0.38% | -0.58% | 0.52% | 0.01% | 0.10% | 0.51% | -0.37% | -0.27% | 0.41% | 1.37% | 0.58% |
| 2017 | 0.23% | 0.43% | 0.03% | 0.64% | 0.52% | -0.12% | 0.44% | 0.60% | -0.43% | -0.01% | -0.19% | 0.19% | 2.35% |
| 2016 | 1.01% | 0.60% | 0.76% | 0.24% | -0.09% | 1.57% | 0.33% | -0.31% | 0.17% | -0.58% | -1.83% | 0.06% | 1.89% |
| 2015 | 1.77% | -0.86% | 0.42% | -0.10% | -0.23% | -0.67% | 0.45% | -0.23% | 0.81% | -0.07% | -0.25% | -0.24% | 0.79% |
| 2014 | 1.16% | 0.44% | -0.25% | 0.55% | 0.78% | 0.00% | -0.24% | 0.82% | -0.53% | 0.68% | 0.50% | -0.01% | 3.96% |
| 2013 | -0.42% | 0.47% | 0.14% | 0.78% | -1.46% | -1.35% | 0.37% | -0.63% | 0.85% | 0.63% | -0.12% | -0.61% | -1.38% |
Комиссия
Комиссия Bond funds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bond funds среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.73 | 2.53 | 1.30 | 0.61 | 7.17 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.83 | 2.71 | 1.33 | 0.67 | 7.54 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.09 | 5.01 | 1.64 | 1.44 | 17.94 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.18 | 3.27 | 1.39 | 0.80 | 10.27 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.81 | 2.70 | 1.33 | 0.63 | 7.07 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.64 | 6.27 | 1.84 | 2.23 | 26.44 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.18 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bond funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond funds | 3.06% | 2.69% | 1.80% | 1.69% | 1.89% | 2.23% | 2.16% | 1.84% | 1.74% | 1.82% | 1.94% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.44% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.05% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.30% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.21% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bond funds показал максимальную просадку в 12.53%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bond funds составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.53% | 4 янв. 2021 г. | 454 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.61% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 42 | 19 мая 2020 г. | 51 |
| -3.91% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 174 | 15 мая 2014 г. | 262 |
| -3.27% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 175 | 28 авг. 2017 г. | 287 |
| -3.26% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 112 | 26 мая 2011 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bond funds составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | SCHO | VCIT | BSV | BND | VGIT | BIV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| SCHO | 0.01 | 1.00 | 0.63 | 0.77 | 0.68 | 0.76 | 0.71 |
| VCIT | -0.03 | 0.63 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.81 | 0.89 |
| BSV | -0.01 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 0.84 | 0.83 |
| BND | -0.02 | 0.68 | 0.87 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| VGIT | -0.01 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| BIV | -0.01 | 0.71 | 0.89 | 0.83 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |