Bik-Rollover-IRA(083)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	Health & Biotech Equities	1.67%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	16.89%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	4.94%
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Mid Cap Value Equities	8.37%
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	7.38%
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	5.45%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	12.37%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10.37%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	7.19%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	3.87%
USD=X USD Cash		8.07%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.04%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	5.62%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	3.77%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bik-Rollover-IRA(083) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам

Bik-Rollover-IRA(083) на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 5.34% с начала года и доходность в 11.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель Bik-Rollover-IRA(083)	0.00%	5.00%	5.34%	8.14%	31.21%	17.75%	9.95%	11.94%
Активы портфеля:
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.10%	3.84%	7.04%	11.33%	32.81%	18.29%	12.38%	13.64%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	1.81%	5.84%	-0.78%	0.63%	33.89%	25.05%	13.19%	17.72%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.78%	4.92%	2.95%	5.86%	31.81%	20.90%	12.50%	14.87%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	-0.54%	-0.55%	-3.55%	4.78%	12.66%	5.39%	4.55%	9.51%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-0.29%	6.17%	8.37%	10.35%	31.58%	14.47%	7.16%	10.98%
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF	-0.36%	3.04%	6.18%	10.23%	28.48%	14.69%	8.99%	10.32%
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	-0.13%	6.62%	11.08%	12.65%	35.50%	15.59%	6.48%	11.11%
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	-0.41%	5.66%	5.62%	7.93%	27.40%	13.05%	7.51%	10.37%
SCHF Schwab International Equity ETF	-0.41%	5.41%	10.23%	15.99%	40.20%	17.82%	9.52%	9.84%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	-0.05%	2.63%	8.31%	5.44%	12.75%	9.56%	4.34%	6.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Bik-Rollover-IRA(083) закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.53%	1.88%	-5.27%	6.46%									5.34%
2025	3.23%	-1.58%	-4.44%	-0.64%	5.27%	4.06%	1.29%	3.04%	2.51%	1.44%	0.96%	0.27%	16.12%
2024	-0.06%	4.66%	3.71%	-4.50%	4.65%	1.24%	3.10%	1.74%	1.65%	-1.54%	6.02%	-4.23%	17.00%
2023	7.55%	-2.51%	1.02%	0.89%	-1.20%	6.70%	3.43%	-2.30%	-4.44%	-3.04%	8.94%	6.08%	21.89%
2022	-5.54%	-1.70%	2.84%	-7.49%	0.35%	-8.61%	8.73%	-3.92%	-9.16%	8.01%	6.22%	-5.18%	-16.38%
2021	0.80%	3.31%	3.94%	4.41%	1.18%	1.22%	1.09%	2.35%	-3.91%	5.81%	-1.86%	4.28%	24.61%

Метрики бенчмарка

Bik-Rollover-IRA(083): годовая альфа составляет -0.03%, бета — 0.92, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 09.10.2015.

Портфель участвовал в 95.70% снижения S&P 500 Index, но только в 92.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.92 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.03%

Бета: 0.92

R²: 0.96

Участие в росте: 92.31%

Участие в снижении: 95.70%

Комиссия

Комиссия Bik-Rollover-IRA(083) составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

MDYG

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

MDYV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

FHLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bik-Rollover-IRA(083) имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.64	2.30	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.72	3.18	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.43	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.55	3.40	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.28	15.35	-6.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	84	2.88	4.10	1.53	5.56	20.99
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	41	2.01	2.75	1.36	2.12	7.16
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	67	2.43	3.36	1.45	3.67	16.68
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	18	0.81	1.24	1.15	1.30	3.78
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	52	1.94	2.80	1.35	3.74	13.61
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF	66	2.27	3.26	1.40	4.34	15.89
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	55	2.02	2.86	1.36	3.71	14.77
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	38	1.71	2.55	1.30	2.74	9.45
SCHF Schwab International Equity ETF	71	2.76	3.69	1.50	3.72	14.92
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	21	0.94	1.33	1.17	1.85	5.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bik-Rollover-IRA(083) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.64
За 5 лет: 0.62
За 10 лет: 0.70
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bik-Rollover-IRA(083) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.56%	1.68%	1.71%	1.69%	1.83%	1.54%	1.58%	1.85%	2.06%	1.69%	1.84%	1.88%
Активы портфеля:
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.55%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.46%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.07%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	1.42%	1.40%	1.51%	1.40%	1.30%	1.16%	1.45%	1.18%	1.38%	1.38%	1.40%	2.07%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.25%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF	2.01%	2.23%	2.36%	2.30%	2.36%	1.86%	2.61%	2.45%	2.61%	1.87%	2.09%	2.29%
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	0.66%	0.75%	0.87%	1.20%	1.16%	0.69%	0.71%	1.21%	1.36%	2.23%	1.25%	2.51%
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	1.78%	1.72%	1.89%	1.59%	1.90%	1.74%	1.69%	1.83%	2.28%	2.48%	1.83%	4.31%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.10%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.22%	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bik-Rollover-IRA(083) показал максимальную просадку в 35.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.06%	18 февр. 2020 г.	35	23 мар. 2020 г.	163	2 сент. 2020 г.	198
-23.59%	5 янв. 2022 г.	269	30 сент. 2022 г.	440	14 дек. 2023 г.	709
-18.65%	21 сент. 2018 г.	95	24 дек. 2018 г.	189	1 июл. 2019 г.	284
-17.57%	5 дек. 2024 г.	125	8 апр. 2025 г.	79	26 июн. 2025 г.	204
-13.54%	4 нояб. 2015 г.	100	11 февр. 2016 г.	68	19 апр. 2016 г.	168

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	XLRE	FHLC	XSMO	VONG	SCHF	SCHG	SPDW	IMCV	MDYV	MDYG	FNDX	SPYM	IJH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.55	0.71	0.75	0.94	0.80	0.94	0.80	0.78	0.79	0.86	0.90	0.98	0.85	0.96
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XLRE	0.55	0.00	1.00	0.47	0.43	0.42	0.45	0.41	0.46	0.54	0.52	0.52	0.51	0.50	0.53	0.56
FHLC	0.71	0.00	0.47	1.00	0.54	0.58	0.56	0.58	0.56	0.55	0.54	0.62	0.62	0.63	0.59	0.65
XSMO	0.75	0.00	0.43	0.54	1.00	0.63	0.61	0.63	0.62	0.71	0.77	0.83	0.72	0.71	0.83	0.79
VONG	0.94	0.00	0.42	0.58	0.63	1.00	0.66	0.97	0.66	0.54	0.58	0.73	0.68	0.87	0.68	0.81
SCHF	0.80	0.00	0.45	0.56	0.61	0.66	1.00	0.65	0.99	0.68	0.67	0.69	0.74	0.73	0.70	0.81
SCHG	0.94	0.00	0.41	0.58	0.63	0.97	0.65	1.00	0.66	0.55	0.59	0.73	0.68	0.87	0.68	0.81
SPDW	0.80	0.00	0.46	0.56	0.62	0.66	0.99	0.66	1.00	0.69	0.68	0.70	0.74	0.73	0.71	0.82
IMCV	0.78	0.00	0.54	0.55	0.71	0.54	0.68	0.55	0.69	1.00	0.90	0.79	0.89	0.72	0.86	0.83
MDYV	0.79	0.00	0.52	0.54	0.77	0.58	0.67	0.59	0.68	0.90	1.00	0.85	0.87	0.73	0.94	0.86
MDYG	0.86	0.00	0.52	0.62	0.83	0.73	0.69	0.73	0.70	0.79	0.85	1.00	0.81	0.80	0.94	0.90
FNDX	0.90	0.00	0.51	0.62	0.72	0.68	0.74	0.68	0.74	0.89	0.87	0.81	1.00	0.84	0.87	0.90
SPYM	0.98	0.00	0.50	0.63	0.71	0.87	0.73	0.87	0.73	0.72	0.73	0.80	0.84	1.00	0.80	0.91
IJH	0.85	0.00	0.53	0.59	0.83	0.68	0.70	0.68	0.71	0.86	0.94	0.94	0.87	0.80	1.00	0.91
Portfolio	0.96	0.00	0.56	0.65	0.79	0.81	0.81	0.81	0.82	0.83	0.86	0.90	0.90	0.91	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2015 г.

Bik-Rollover-IRA(083)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов