PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZXM.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) and FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) are both Momentum funds - ZXM.TO tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index while FCMO.NEO tracks the Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZXM.TO returned 25.55%/yr vs 33.56%/yr for FCMO.NEO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZXM.TO charges 0.67%/yr vs 0.38%/yr for FCMO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 21.49%.

ZXM.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.14%
6 месяцев
14.09%
1 год
33.42%
3 года*
25.55%
5 лет*
13.07%
10 лет*
12.96%

FCMO.NEO

1 день
0.78%
1 месяц
6.86%
С начала года
21.49%
6 месяцев
18.05%
1 год
37.84%
3 года*
33.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		12.14%35.75%21.41%14.22%-20.61%10.57%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		21.49%14.07%53.26%13.09%-14.21%18.26%

Correlation

The correlation between ZXM.TO and FCMO.NEO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с CCOM.TOZXM.TO с QDX.TOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с FLI.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCCV.TOFCMO.NEO с FGEP.TO

Доходность на риск

ZXM.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOFCMO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.08

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.85

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.48

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

12.06

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMO.NEO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.35

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и FCMO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZXM.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-26.93%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.91%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-21.77%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.35%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.15%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZXM.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.69%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

15.18%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

18.30%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

21.70%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

21.70%

-5.00%

Сравнение комиссий ZXM.TO и FCMO.NEO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.30%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.26%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Часто задаваемые вопросы

ZXM.TO and FCMO.NEO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCMO.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCMO.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.

ZXM.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index, while FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Fidelity. Their fees differ too: 0.67% for ZXM.TO and 0.38% for FCMO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZXM.TO и FCMO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор