Сравнение ZXM.TO с FCCM.NEO
ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) and FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) are both Momentum funds - ZXM.TO tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index while FCCM.NEO tracks the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZXM.TO returned 13.11%/yr vs 18.77%/yr for FCCM.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ZXM.TO charges 0.67%/yr vs 0.38%/yr for FCCM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZXM.TO и FCCM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZXM.TO показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 9.66%.
ZXM.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.06%
FCCM.NEO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZXM.TO и FCCM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 12.33% | 35.75% | 21.41% | 14.22% | -20.61% | 25.67% | 23.50% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 9.66% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
Correlation
The correlation between ZXM.TO and FCCM.NEO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZXM.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск
ZXM.TO
FCCM.NEO
Сравнение ZXM.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZXM.TO | FCCM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.38 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 14.71 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZXM.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.40 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ZXM.TO и FCCM.NEO
Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и FCCM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZXM.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -16.59% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -12.36% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.36% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -16.59% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.48% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.60% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.84% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZXM.TO и FCCM.NEO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZXM.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.11% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.59% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.56% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.46% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.41% | +3.29% |
Сравнение комиссий ZXM.TO и FCCM.NEO
ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZXM.TO и FCCM.NEO
Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.83% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.25% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZXM.TO and FCCM.NEO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.
ZXM.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index, while FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Fidelity. Their fees differ too: 0.67% for ZXM.TO and 0.38% for FCCM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZXM.TO и FCCM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор