PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO).

ZXM.TO и CGXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		6.89%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у CGXF.TO с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции ZXM.TO уступали акциям CGXF.TO по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.49% соответственно.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

CGXF.TO

1 день
6.44%
1 месяц
-17.38%
С начала года
6.89%
6 месяцев
18.28%
1 год
70.32%
3 года*
34.03%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с SBT.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и CGXF.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Доходность на риск

ZXM.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOCGXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.78

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.14

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.64

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

9.78

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXF.TO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.06

+0.66

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и CGXF.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CGXF.TO в 9.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.53%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и CGXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-88.66%

+53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-27.39%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-37.19%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-39.68%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-17.38%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-30.85%

+24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

7.40%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и CGXF.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) составляет 6.96%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

16.05%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

32.80%

-22.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

39.76%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

30.17%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

30.09%

-13.53%