PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXLK.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXLK.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZXLK.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXLK.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)2025
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.14%19.04%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.30%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZXLK.TO показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью -2.30%.

ZXLK.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-9.96%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.08%
1 год
21.45%
3 года*
19.45%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZXLK.TO и ZSP.TO

ZXLK.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZXLK.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXLK.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXLK.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.74

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

4.31

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXLK.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXLK.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXLK.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXLK.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.09

-0.71

Корреляция

Корреляция между ZXLK.TO и ZSP.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXLK.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZXLK.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXLK.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-26.94%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-8.61%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-5.28%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.37%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

3.36%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXLK.TO и ZSP.TO

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ZXLK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXLK.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.10%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

9.35%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

18.34%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

14.96%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

16.36%

+13.16%