Сравнение ZXLK.TO с XLK
ZXLK.TO (BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - ZXLK.TO tracks the Technology Select Sector Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, ZXLK.TO returned 59.00% vs 56.55% for XLK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZXLK.TO charges 0.21%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности ZXLK.TO и XLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZXLK.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZXLK.TO показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 27.36%.
ZXLK.TO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 16.94%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 59.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 8.41%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 25.84%
Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZXLK.TO BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF | 35.97% | 19.04% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.36% | 18.36% |
Correlation
The correlation between ZXLK.TO and XLK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between ZXLK.TO and XLK shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZXLK.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск
ZXLK.TO
XLK
Сравнение ZXLK.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZXLK.TO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.53 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 10.43 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZXLK.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.12 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZXLK.TO и XLK
Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZXLK.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -29.07% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -16.11% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -8.39% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.61% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 5.44% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZXLK.TO и XLK
Текущая волатильность для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) составляет 7.33%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ZXLK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZXLK.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 10.12% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 17.86% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.58% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 23.50% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 23.11% | +5.83% |
Сравнение комиссий ZXLK.TO и XLK
ZXLK.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZXLK.TO и XLK
Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XLK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.42% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
ZXLK.TO BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF | 0.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZXLK.TO and XLK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ZXLK.TO.
ZXLK.TO tracks Technology Select Sector Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.21% for ZXLK.TO and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для ZXLK.TO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор