PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXLK.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXLK.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

ZXLK.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXLK.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)2025
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.61%19.04%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%31.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZXLK.TO показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий ZXLK.TO и XCHP.TO

ZXLK.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Доходность на риск

ZXLK.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXLK.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXLK.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.94

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.55

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.46

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

9.06

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXLK.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXLK.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXLK.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXLK.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.94

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.03

-0.66

Корреляция

Корреляция между ZXLK.TO и XCHP.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXLK.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM202520242023
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%0.00%0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%

Просадки

Сравнение просадок ZXLK.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXLK.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-38.95%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-17.39%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-6.55%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.24%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

6.70%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXLK.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) составляет 7.91%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ZXLK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXLK.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

12.71%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

26.42%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

41.01%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

38.21%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

38.21%

-8.64%