PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWU.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWU.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO).

ZWU.TO и ZWEN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-5.19%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 28.82%.

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Utilities ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TOZWEN.TO с XEG.TO

Сравнение комиссий ZWU.TO и ZWEN.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

ZWU.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWU.TOZWEN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.64

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.42

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.07

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWU.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ZWEN.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWU.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Корреляция

Корреляция между ZWU.TO и ZWEN.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZWEN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWU.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-18.75%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-18.75%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.24%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.37%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

6.54%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и ZWEN.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWU.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.77%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

11.06%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

21.15%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

17.79%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

17.79%

-3.64%