Сравнение ZWU.TO с ZWB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).
ZWU.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ZWB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 2.72% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 11.37% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
ZWB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и ZWB.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ZWB.TO
Сравнение ZWU.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.56 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 4.60 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.45 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 21.91 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.56 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и ZWB.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ZWB.TO в 5.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 5.43% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZWB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -39.36% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -8.10% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -25.26% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -39.36% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -3.89% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.61% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.01% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.90% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.24% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 12.42% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 12.44% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.63% | -1.48% |