Сравнение ZWU.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
ZWU.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и XIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.54% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.57% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
XIU.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и XIU.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
XIU.TO
Сравнение ZWU.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.12 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.74 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.88 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 14.02 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и XIU.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.33% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и XIU.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и XIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -52.31% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -10.79% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -16.36% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -35.46% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -3.36% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -11.69% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.22% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.11% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.79% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 14.50% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 12.71% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 14.99% | -0.84% |