Сравнение ZWU.TO с QDAY.NEO
ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, ZWU.TO returned 15.75% vs 38.21% for QDAY.NEO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 23.56%.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.89%
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 19.69%
- С начала года
- 23.56%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.82% | 3.89% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 23.56% | 14.84% |
Correlation
The correlation between ZWU.TO and QDAY.NEO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
QDAY.NEO
Сравнение ZWU.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWU.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.99 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 5.45 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWU.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -19.44% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -19.44% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -6.97% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -5.04% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 7.07% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и QDAY.NEO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 3.37%, в то время как у Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 9.79% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 20.47% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 25.41% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 25.28% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 25.28% | -11.08% |
Сравнение комиссий ZWU.TO и QDAY.NEO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.60% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.03% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZWU.TO and QDAY.NEO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор