PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWU.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и EIT-UN.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 117.77% соответственно.


ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Covered Call Utilities ETF

Canoe EIT Income Fund

Сравнение комиссий ZWU.TO и EIT-UN.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.


Доходность на риск

ZWU.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWU.TOEIT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.50

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.21

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.20

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

10.73

-1.42

ZWU.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIT-UN.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWU.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

Корреляция

Корреляция между ZWU.TO и EIT-UN.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 7.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -100.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и EIT-UN.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZWU.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-100.11%

+62.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.68%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-15.57%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-50.36%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-100.00%

+99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-99.24%

+93.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.78%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZWU.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.95%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

7.21%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

12.67%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

1,193.82%

-1,183.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

1,019.98%

-1,005.83%