PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZWT.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZWT.TO и ZUQ.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.43

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.71

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.64

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

1.88

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и ZUQ.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-26.94%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-11.04%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-26.94%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-7.63%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.64%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.74%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и ZUQ.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.01%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

10.28%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

17.95%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

16.40%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

17.54%

+5.62%