PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с QQQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с QQQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO).

ZWT.TO и QQQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. QQQT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и QQQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QQQT.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%14.53%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		-7.46%30.06%35.30%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у QQQT.TO с доходностью -7.46%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

QQQT.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-4.59%
1 год
36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с VUG

Сравнение комиссий ZWT.TO и QQQT.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Доходность на риск

ZWT.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOQQQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.16

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.82

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. QQQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и QQQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOQQQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.99

-0.23

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и QQQT.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и QQQT.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QQQT.TO в 0.32%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.32%0.30%5.63%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и QQQT.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QQQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOQQQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-30.32%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-17.37%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.51%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.99%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.80%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и QQQT.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 7.88%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOQQQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.34%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

17.44%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

29.57%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

26.41%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

26.41%

-3.25%