PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWQT.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZWQT.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		2.75%14.08%17.82%8.19%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZWQT.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с BMAX.TOZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZSP.TOZWQT.TO с ZAG.TOZWQT.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZWQT.TO и ZUQ.TO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWQT.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.43

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.71

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.64

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

1.88

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWQT.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWQT.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.43

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.88

+0.54

Корреляция

Корреляция между ZWQT.TO и ZUQ.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		5.46%5.54%5.96%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWQT.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-26.94%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.04%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.63%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.64%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.74%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) составляет 3.95%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWQT.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.01%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

10.28%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.95%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

16.40%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

17.54%

-6.54%