Сравнение ZWQT.TO с CGRA.TO
ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) and CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWQT.TO returned 17.11%/yr vs 13.44%/yr for CGRA.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZWQT.TO и CGRA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у CGRA.TO с доходностью 15.99%.
ZWQT.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGRA.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и CGRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 14.32% | 14.08% | 17.82% | 6.60% |
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.99% | 7.16% | 10.58% | 6.46% |
Correlation
The correlation between ZWQT.TO and CGRA.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWQT.TO vs. CGRA.TO — Ранг доходности на риск
ZWQT.TO
CGRA.TO
Сравнение ZWQT.TO c CGRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWQT.TO | CGRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.91 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.27 | 10.82 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWQT.TO и CGRA.TO
Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки CGRA.TO в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и CGRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWQT.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.93% | -16.03% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -6.43% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -7.89% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.04% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.80% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.72% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWQT.TO и CGRA.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWQT.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.25% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.75% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 8.45% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.12% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.63% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWQT.TO и CGRA.TO
Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности CGRA.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.53% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% |
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 4.97% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWQT.TO and CGRA.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CI.
Подберите оптимальное распределение для ZWQT.TO и CGRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор