Сравнение ZWQT.TO с CGAA.TO
ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) and CGAA.TO (CI Global Asset Allocation Private Pool) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWQT.TO returned 17.11%/yr vs 10.97%/yr for CGAA.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZWQT.TO и CGAA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у CGAA.TO с доходностью 2.05%.
ZWQT.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGAA.TO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и CGAA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 14.32% | 14.08% | 17.82% | 6.60% |
CGAA.TO CI Global Asset Allocation Private Pool | 2.05% | 10.61% | 16.99% | 6.12% |
Correlation
The correlation between ZWQT.TO and CGAA.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWQT.TO vs. CGAA.TO — Ранг доходности на риск
ZWQT.TO
CGAA.TO
Сравнение ZWQT.TO c CGAA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWQT.TO | CGAA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.39 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.27 | 4.87 | +15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWQT.TO и CGAA.TO
Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки CGAA.TO в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и CGAA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWQT.TO | CGAA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.93% | -41.34% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -7.59% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -11.64% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.81% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -7.45% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.16% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWQT.TO и CGAA.TO
Текущая волатильность для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) составляет 2.08%, в то время как у CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWQT.TO | CGAA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.73% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.45% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 10.61% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.64% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.21% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWQT.TO и CGAA.TO
Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности CGAA.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAA.TO CI Global Asset Allocation Private Pool | 1.75% | 1.57% | 2.00% | 2.19% | 2.21% | 0.91% | 1.14% | 2.66% | 3.74% | 3.36% | 3.12% | 3.20% |
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 4.97% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWQT.TO and CGAA.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CI.
Подберите оптимальное распределение для ZWQT.TO и CGAA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор