PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

ZWP.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%13.32%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%17.21%6.13%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 9.41%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и HLIF.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.46

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

4.36

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.80

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.95

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

24.28

-20.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.46

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.35

-0.92

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и HLIF.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности HLIF.TO в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-11.12%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.43%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

0.00%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.10%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.38%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и HLIF.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.12%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

5.56%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

9.58%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

10.58%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

10.58%

+5.18%