PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZWK.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%-15.25%-17.85%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с RBNK.TOZWK.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и ZEQT.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.32

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.84

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.79

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

7.62

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.32

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.02

-0.81

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и ZEQT.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-16.87%

-31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.90%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-5.31%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-3.09%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.80%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и ZEQT.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.48%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.03%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

16.40%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

13.78%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

13.78%

+14.99%