Сравнение ZWK.TO с XFN.TO
ZWK.TO (BMO Covered Call US Banks ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. ZWK.TO is actively managed, while XFN.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWK.TO returned 5.81%/yr vs 17.31%/yr for XFN.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWK.TO charges 0.65%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWK.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWK.TO показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 14.37%.
ZWK.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
XFN.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам ZWK.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | 7.31% | 16.61% | 40.99% | -15.25% | -17.50% | 37.38% | -14.63% | 13.05% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.37% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 9.16% |
Correlation
The correlation between ZWK.TO and XFN.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between ZWK.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZWK.TO и XFN.TO
Секторы
ZWK.TO
XFN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZWK.TO
XFN.TO
Сырьевые материалы
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Энергетика
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Здравоохранение
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Промышленность
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Технологии
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
ZWK.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWK.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
ZWK.TO
XFN.TO
Сравнение ZWK.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWK.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.65 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.71 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 23.04 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.66 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.29 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ZWK.TO и XFN.TO
Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -56.55% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -7.80% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | -12.37% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.02% | -21.90% | -26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -6.60% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.93% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWK.TO и XFN.TO
BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.40% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.20% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 12.17% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 13.49% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 16.54% | +12.01% |
Сравнение комиссий ZWK.TO и XFN.TO
ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWK.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности XFN.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | 6.21% | 6.49% | 7.05% | 10.38% | 8.21% | 6.54% | 8.46% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWK.TO and XFN.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ZWK.TO.
They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWK.TO and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWK.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор