PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

ZWK.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и CEW.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.90%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%.

ZWK.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.19%
1 год
18.42%
3 года*
21.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий ZWK.TO и CEW.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CEW.TO в 0.61%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.39

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.04

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.44

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

13.20

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CEW.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.39

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.17

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и CEW.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CEW.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.79%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и CEW.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-53.58%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-9.67%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-22.46%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-4.35%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-7.08%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.52%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и CEW.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.49%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.40%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

13.49%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

13.34%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

16.99%

+11.78%