PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZWEN.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZWEN.TO и ZEQT.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.84

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.62

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.02

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и ZEQT.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM2025202420232022
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-16.87%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-11.90%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.31%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.09%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.80%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.77%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.03%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.40%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

13.78%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

13.78%

+4.01%