PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWEN.TO с HTA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWEN.TO returned 19.89%/yr vs 26.23%/yr for HTA.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZWEN.TO charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у HTA.TO с доходностью 25.06%.

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
13.51%
С начала года
25.06%
6 месяцев
25.58%
1 год
42.83%
3 года*
26.23%
5 лет*
17.48%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и HTA.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		25.06%12.42%23.53%38.97%

Correlation

The correlation between ZWEN.TO and HTA.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.05

The correlation between ZWEN.TO and HTA.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWEN.TO и HTA.TO

Секторы
ZWEN.TO
HTA.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

90.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ZWEN.TO
100.0%
HTA.TO

-

Сырьевые материалы

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWEN.TO

-

HTA.TO
9.9%

Потребительский циклический сектор

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Финансовые услуги

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Здравоохранение

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Промышленность

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Недвижимость

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Технологии

ZWEN.TO

-

HTA.TO
90.1%

Коммунальные услуги

ZWEN.TO

-

HTA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOHTA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.40

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.12

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.89

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

9.84

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTA.TO равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOHTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и HTA.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и HTA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWEN.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-38.77%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-14.87%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-25.02%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.84%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.23%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.36%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и HTA.TO

BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.80%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

14.59%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.91%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

23.52%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

23.08%

-4.98%

Сравнение комиссий ZWEN.TO и HTA.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности HTA.TO в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		7.77%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWEN.TO and HTA.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWEN.TO is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWEN.TO is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.

ZWEN.TO is categorized as Energy Equities, while HTA.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.88% for ZWEN.TO and 0.99% for HTA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и HTA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор