PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZWE.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.97% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZWE.TO и ZUQ.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.43

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.71

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.64

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.88

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUQ.TO равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и ZUQ.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-26.94%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.04%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-26.94%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-26.94%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.63%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.64%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.74%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и ZUQ.TO

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.01%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.28%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

17.95%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

16.40%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.54%

-2.07%