PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с EACC.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWE.TO с EACC.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWE.TO (BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF) and EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWE.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BMO, while EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index. ZWE.TO is actively managed, while EACC.NEO is passively managed. Over the past year, ZWE.TO returned 13.24% vs 20.09% for EACC.NEO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWE.TO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for EACC.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и EACC.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у EACC.NEO с доходностью 8.26%.

ZWE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
2.85%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.24%
3 года*
10.29%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.37%

EACC.NEO

1 день
0.66%
1 месяц
4.81%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.64%
1 год
20.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и EACC.NEO

2026 (YTD)20252024
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		4.91%14.25%-2.31%
EACC.NEO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF		8.26%18.86%0.72%

Correlation

The correlation between ZWE.TO and EACC.NEO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.61

The correlation between ZWE.TO and EACC.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Global X MSCI EAFE Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с ZWB.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с EACC.NEO:
EACC.NEO с CNQE.TOEACC.NEO с EMCL.NEOEACC.NEO с NXF.TOEACC.NEO с AVGY.TOEACC.NEO с JEPQ.TOEACC.NEO с TILV.TOEACC.NEO с CHPS.TO

Доходность на риск

ZWE.TO vs. EACC.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EACC.NEO
Ранг доходности на риск EACC.NEO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACC.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACC.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACC.NEO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACC.NEO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACC.NEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c EACC.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOEACC.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.35

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.83

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.79

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

6.14

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. EACC.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EACC.NEO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и EACC.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOEACC.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.91

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и EACC.NEO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки EACC.NEO в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и EACC.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWE.TOEACC.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-13.35%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.30%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.08%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.09%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.28%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и EACC.NEO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 3.11%, в то время как у Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EACC.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWE.TOEACC.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.26%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.79%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

14.97%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

15.05%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

15.05%

+0.35%

Сравнение комиссий ZWE.TO и EACC.NEO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EACC.NEO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и EACC.NEO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности EACC.NEO в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACC.NEO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF		7.43%7.55%5.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.68%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZWE.TO and EACC.NEO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EACC.NEO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EACC.NEO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ZWE.TO.

ZWE.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EACC.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWE.TO and 0.49% for EACC.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWE.TO и EACC.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор