Сравнение EACC.NEO с CHPS.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 128.24% for CHPS.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | -2.81% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and CHPS.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
CHPS.TO
Сравнение EACC.NEO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 9.66 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 29.14 | -23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 4.09 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.89 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и CHPS.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -48.16% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.35% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.89% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -13.89% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.42% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) составляет 4.26%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 11.72% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 24.91% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 31.52% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 33.79% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 33.79% | -18.74% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и CHPS.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и CHPS.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and CHPS.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EACC.NEO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EACC.NEO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
EACC.NEO is categorized as Derivative Income, while CHPS.TO is Semiconductors. EACC.NEO tracks MSCI EAFE Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор