Сравнение ZWC.TO с SDAY.NEO
ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWC.TO charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZWC.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
ZWC.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWC.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 12.26% | 12.79% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between ZWC.TO and SDAY.NEO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWC.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
ZWC.TO
SDAY.NEO
Сравнение ZWC.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWC.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWC.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.45 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ZWC.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWC.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -7.75% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.86% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWC.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWC.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 11.54% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 11.54% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.54% | +3.40% |
Сравнение комиссий ZWC.TO и SDAY.NEO
ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWC.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.58% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
ZWC.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.91% for ZWC.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор