Сравнение ZWB.TO с ZDV.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции ZDV.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.00% соответственно.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and ZDV.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between ZWB.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и ZDV.TO
Секторы
ZWB.TO
ZDV.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZWB.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
ZDV.TO
Сравнение ZWB.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.70 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 5.01 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.09 | 19.47 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 3.14 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -43.21% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.65% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -9.04% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -16.72% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -43.21% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.12% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.71% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и ZDV.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.67% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.75% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 10.63% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 10.95% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.11% | +0.57% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и ZDV.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор