PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с XFN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. ZWB.TO is actively managed, while XFN.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 14.55%/yr for XFN.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.55% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

XFN.TO

1 день
1.65%
1 месяц
6.06%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.93%
1 год
44.29%
3 года*
30.83%
5 лет*
17.31%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		14.37%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and XFN.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.93

The correlation between ZWB.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и XFN.TO

Секторы
ZWB.TO
XFN.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
XFN.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Энергетика

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Здравоохранение

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Промышленность

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Недвижимость

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Технологии

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

XFN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOXFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
3.66

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
5.12

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.65

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

5.71

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

23.04

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFN.TO равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOXFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

3.66

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и XFN.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-56.55%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.80%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-12.37%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-21.90%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-39.93%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-6.60%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и XFN.TO

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) имеют волатильность 4.41% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.40%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.20%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.17%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.49%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.54%

-0.86%

Сравнение комиссий ZWB.TO и XFN.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XFN.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и XFN.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XFN.TO в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.13%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZWB.TO and XFN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.61% for XFN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и XFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор