Сравнение ZUQ.TO с ZTL.NEO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while ZTL.NEO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZUQ.TO returned 15.49%/yr vs -3.62%/yr for ZTL.NEO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for ZTL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и ZTL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у ZTL.NEO с доходностью 1.22%.
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
ZTL.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и ZTL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 12.84% |
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | 0.46% | -26.25% | -5.72% | 14.95% | 8.69% | 6.67% | 2.82% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and ZTL.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between ZUQ.TO and ZTL.NEO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
ZTL.NEO
Сравнение ZUQ.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | ZTL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.59 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 1.31 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.56 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.22 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.03 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и ZTL.NEO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и ZTL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -49.55% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.01% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -16.37% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -39.89% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.87% | +40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -23.76% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.07% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и ZTL.NEO
Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.78% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 6.72% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 9.71% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.28% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 15.82% | +1.70% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и ZTL.NEO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZTL.NEO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и ZTL.NEO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ZTL.NEO в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and ZTL.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTL.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTL.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.
ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZTL.NEO is Government Bonds. ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while ZTL.NEO tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.23% for ZTL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и ZTL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор