Сравнение ZUH.TO с ZDV.TO
ZUH.TO (BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZUH.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZUH.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZUH.TO returned 5.64%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZUH.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUH.TO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 5.64% против 11.00% соответственно.
ZUH.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 5.64%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZUH.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | -1.45% | 6.34% | -3.86% | -1.73% | -15.65% | 15.42% | 21.65% | 25.99% | -2.84% | 25.34% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZUH.TO and ZDV.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between ZUH.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZUH.TO и ZDV.TO
Секторы
ZUH.TO
ZDV.TO
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
ZUH.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZUH.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZUH.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUH.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZUH.TO
ZDV.TO
Сравнение ZUH.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUH.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 5.01 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 19.47 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUH.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.14 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.29 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZUH.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUH.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -43.21% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -6.65% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -9.04% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -16.72% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -43.21% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | 0.00% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -5.12% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.71% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUH.TO и ZDV.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUH.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.67% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.75% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 10.63% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 10.95% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 15.11% | +3.43% |
Сравнение комиссий ZUH.TO и ZDV.TO
И ZUH.TO, и ZDV.TO имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUH.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | 0.55% | 0.55% | 0.74% | 0.73% | 0.43% | 0.12% | 0.37% | 0.33% | 0.32% | 0.36% | 0.48% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ZUH.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUH.TO and ZDV.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.
ZUH.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while ZDV.TO is Canada Equities.
Подберите оптимальное распределение для ZUH.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор