PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

ZUE.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.96%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции ZUE.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.42% соответственно.

ZUE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.40%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.34%

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и XUS.TO

И ZUE.TO, и XUS.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZUE.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.13

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

4.47

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и XUS.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и XUS.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-27.23%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.50%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-21.85%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-27.23%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.07%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.49%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.33%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и XUS.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.14%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.38%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.33%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.93%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.49%

+1.63%